概率论与数理统计中随机变量函数分布问题.pdfVIP

（第十三讲）

在实际问题中，常常会遇到需要求随量函数的

分布问题例如：在下列系统中，每个元件的

分别为随量X,Y，它们相互独立同分布我们

想知道系统Z的分布

1）Zmin(X,Y)

2）Zmax(X,Y)

3）ZX+Y

这就是求随函数的分布问题

§5维随量函数的分布

•般情形求随量函数分布的方法

•和的分布

•商的分布

•极值分布

、般情形问题

已知维随量（X,Y）的联合密度为f(x,y),

g(x,y)是元连续函数，欲求随量Z=g(X,Y)

的概密度

解题步骤：

先求随量函数Zg(X，Y)的分布函数FZ(z)

再求随量函数Zg(X，Y)的密度函数

fZ(z)FZ(z)，

例1

设随量X与Y相互独立，X~N(0，1)，Y~N(0，1)

令ZX2=+Y2，试求随量Z的密度函数．

解

由题意，可知

2

x

1−

f()f()2(+)

XxYxex−,

2

由于X与Y是相互独立的，所以，(X，Y)的联合密度函

数为

例1（续）22

x+y

1−

f(x，y)e2(−x，y+)

2

所以，ZX2+Y2的分布函数为

F(z)PZzPX2+Y2z

Z

若z0，则FZ(z)0

若z0，则22

F()z

ZzPX+Y

22

x+y

1−

fx，y)dxdy2

(2e