多阶段不确定环境下投资组合选择的模型构建与算法创新研究.docx

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2025-10-15 发布于上海
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多阶段不确定环境下投资组合选择的模型构建与算法创新研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融领域，投资组合选择一直是核心议题。投资者参与金融市场的主要目的是实现投资收益最大化，同时尽可能降低风险，而投资组合的合理选择则是达成这一目标的关键途径。通过构建投资组合，投资者能够将资金分散于不同资产，从而有效降低单一资产价格波动对整体投资造成的影响，提升投资组合的稳定性和收益水平。在过去几十年间，金融市场经历了深刻变革，经济全球化、金融创新以及信息技术的飞速发展，都使得金融市场的复杂性和不确定性与日俱增。例如，2008年全球金融危机爆发，股票市场大幅下跌，许多投资者因投资组合过于集中在股票资产而