（15页PPT）科尔尼－深发展银行CRMcreditriskpresentationv202.pptVIP

55/4957/color *大型风险管理项目–泰国商业银行背景无章可循的风险文化对信贷绩效的决定因素缺乏清晰认识，没有衡量风险的定量方法缺乏信贷标准，强制机制十分薄弱方法重新设计流程和工具开发混合信贷违约模型和定价方法论制定新的政策和程序确定新的风险管理能力的组织需求设计/实施信贷稽核和监控功能确定风险管理的IT需求设计所需的组合管理能力收益信贷批复更加有章可循企业级风险的沟通得到改善角色和职责的合理分配使用于高增值活动的时间更多项目需要来自组织各个层面的支持–需要投入大量的精力获得组织对项目的接受有效的风险管理应以战略为起点，战略必须获得高级管理层的定义和支持由于部分地方的数据存在严重的局限性和异常，纯粹的定量模型在此处是不切实际的如果缺乏有效的强制机制，即使是世界先进水平的风险管理系统也会遭受失败经验教训项目概要科尔尼在最近负责的一个大型的全行信贷风险管理项目中，进行了信贷风险管理能力的开发和整合对银行的风险管理功能进行快速诊断之后，科尔尼将开始进行两阶段的设计和实施工作项目的优先顺序科尔尼负责客户负责实施设计第一阶段的项目风险评级和定价工具信贷审批流程信贷监控流程信用和交组织/治理结构第二阶段的项目信贷政策风险管理信息系统组合管理信贷稽核部门组合重新评级综合风险管理项目工作范围信贷风险评级基于风险的定价信贷流程优化信贷组织优化信用风险限额交目标主要的交付成果推动贷款人/交的有效评级支持风险的标准化根据贷款人风险进行差别化定价提高批复、监控和信贷检查流程的质量保持组织内的一致性，以支持调整过的能力/新增能力为设定和审批信用限额的部门与责任人建立相应流程制定限额设定/审批流程定义治理委员会在限额设定和监控中的角色客户/交评级模型、开发方法论依据违约的可能性来衡量风险信贷定价工具和方法论流程图、流程步骤描述、支持性工具/政策和推广计划对必要的变革进行描述/存档设定限额的方法论设定限额的方法论与交相关的组织角色和职责所讨论交付成果的示例第一阶段的项目侧重于设计高优先级的能力，以填补组织在信贷某省市场风险管理能力方面的差距第一阶段的项目—主要成果定量模型财务会计变量现有违约模型变量贷款人变量定性模型管理/业务因素行业因素期望违约率+/-等级12345678910预期损失0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100贷款风险贷款人风险交风险调整定价调整X留置权头寸协议保函授信匹配抵押品范围=等级12345678910违约率(%)0.–.02.021–.04.041–.10.11–.50.51–2.02.01–15.015.01–30.030.01–65.065.01–90.090.01–100标准普尔AAAAAABBBBBBCCCCCCD等级ABCDEFGHIJ违约损失率LGD(%)00.01 -2.02.01 -5.05.01 -9.09.01 -15.015.01 -25.025.01 -38.038.01 -55.055.01 -75.075.01 -100.授信等级贷款人等级风险调整回报收入–预期损失风险调整资本=信贷风险评估工具最后的统计建模结合了信贷专家的经验，它为风险评级系统的开发提供支持示意信贷风险评级阶段I风险评级和定价系统—主要组成部分概述示意贷款价格信贷风险成本管理成本资金成本资本成本资金转移价格客户成本贷款风险严重程度到期余额行业平均收益率风险资本基于风险的定价数据需求当前的数据差距计算所需数据点的方法论简化的评估方法其他因素此外，还开发了基于风险的定价模型，它针对特定级别的信贷风险将贷款价格和预计损失以及预计风险资本(capital-at-risk)联系起来阶段I基于风险的定价–框架信贷稽核流程信贷监控流程重新设计了主要的信贷风险管理流程，包括信贷审批流程新的支持已开发工具的流程信贷流程优化信贷审批流程