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金融风险管理进阶作业指导书

TOC\o1-2\h\u11354第1章金融风险概述 3

145591.1风险的定义与分类 3

78431.2金融风险的特征与识别 3

96191.3金融风险的度量与评估 4

6521第2章市场风险管理 4

203072.1市场风险的类型与成因 4

138462.2市场风险的度量方法 5

291952.3市场风险管理策略与实践 5

4575第3章信用风险管理 5

25493.1信用风险的识别与评估 5

253283.1.1信用风险识别 6

318653.1.2信用风险评估 6

189083.2信用风险度量模型 6

157193.2.1古典概率模型 6

47633.2.2结构化模型 6

314133.2.3信用评分模型 6

260433.2.4风险中性定价模型 6

274833.3信用风险控制与缓释 7

133953.3.1信用风险控制 7

5333.3.2信用风险缓释 7

15428第4章流动性风险管理 7

28194.1流动性的概念与度量 7

122394.1.1流动性的概念 7

131894.1.2流动性的度量 7

88384.2流动性风险的类型与成因 8

137684.2.1流动性风险的类型 8

120674.2.2流动性风险的成因 8

281224.3流动性风险管理策略 8

94274.3.1建立流动性风险管理体系 8

31354.3.2保持充足的流动性储备 9

163574.3.3优化资产负债结构 9

313314.3.4加强市场风险监测 9

207474.3.5加强融资渠道管理 9

264574.3.6完善应急预案 9

3982第5章操作风险管理 9

265615.1操作风险的定义与分类 9

302385.1.1内部流程风险 9

107145.1.2人员风险 9

182125.1.3系统风险 9

17855.1.4外部事件风险 10

319485.2操作风险的识别与评估 10

179325.2.1操作风险识别 10

189665.2.2操作风险评估 10

160725.3操作风险控制与内部审计 10

157915.3.1操作风险控制 10

193805.3.2内部审计 11

23656第6章集团风险管理 11

105516.1集团风险的概念与分类 11

308446.1.1概念 11

46776.1.2分类 11

297116.2集团风险管理的组织架构 12

121426.2.1集团风险管理委员会 12

206146.2.2风险管理部门 12

213326.2.3各部门、子公司风险管理工作小组 12

147516.3集团风险管理与内部控制 12

60936.3.1内部控制概述 12

293156.3.2集团风险管理与内部控制的关系 12

187646.3.3集团风险管理与内部控制的主要措施 12

31779第7章风险管理体系构建与实施 12

149057.1风险管理体系框架 12

183237.1.1引言 12

98277.1.2组织结构 13

72447.1.3政策制度 13

201487.1.4风险管理流程 13

229107.2风险管理流程优化 13

306687.2.1引言 13

130077.2.2风险识别优化 13

26097.2.3风险评估优化 13

195177.2.4风险控制优化 13

187347.2.5风险监测优化 13

302167.3风险管理信息系统 14

321667.3.1引言 14

42857.3.2系统设计 14

72547.3.3功能模块 14

89317.3.4技术应用 14

27490第8章风险评估与模型应用 14

135358.1风险评估方法与流程 14

23458.1.1风险评估方法 14

279008.1.2风险评估流程 14

16978.2风险评估模型介绍 15

298918.2.1统计模型 15

66208.2.2风险度量模型 15

148538.3风险评估模型的应用与优化 15