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固收类基金评价与分析系列之一：纯债基金久期测算及投资风格分析.docx

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    TOC\o1-3\h\z\u1、投资者结构：决定债基风险与投资风格的关键因素之一 6

    2、券种风格：主流为以信用债打底，择时增配利率债 11

    3、久期风格：识别基金利率管理长期取向与动态操作特征 16

    债基久期的三种测算方法 16

    利润表法 16

    重仓法 17

    高频净值法 19

    基金高频久期测算 20

    久期风格分析 23

    长期久期水平 23

    动态管理特征 23

    相对久期水平 27

    4、杠杆风格：反映息差风险暴露、放大风险收益 28

    5、总结 32

    6、风险提示 32

    图目录

    图1：样本纯债型基金规模

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