平稳时序模型性质.pptVIP

MA模型的统计性质常数均值常数方差第93页，共142页，星期日，2025年，2月5日MA模型的统计性质自协方差函数P阶截尾自相关系数P阶截尾第94页，共142页，星期日，2025年，2月5日常用MA模型的自相关系数MA(1)模型MA(2)模型第95页，共142页，星期日，2025年，2月5日MA(1)过程的自相关函数ACF第96页，共142页，星期日，2025年，2月5日第97页，共142页，星期日，2025年，2月5日第98页，共142页，星期日，2025年，2月5日模拟产生的250个数据的如下MA(1)过程的趋势图和自相关图：第99页，共142页，星期日，2025年，2月5日第100页，共142页，星期日，2025年，2月5日AR(1)过程的偏自相关函数第61页，共142页，星期日，2025年，2月5日上述结论说明：AR(1)过程的偏自相关函数(PACF)在滞后一阶有一峰值，其符号取决于。滞后一阶以后PACF截尾。第62页，共142页，星期日，2025年，2月5日偏自相关系数的截尾性AR(p)模型偏自相关系数P阶截尾第63页，共142页，星期日，2025年，2月5日AR(2)过程的偏自相关函数第64页，共142页，星期日，2025年，2月5日第65页，共142页，星期日，2025年，2月5日通过上述证明可以得出如下结论：第66页，共142页，星期日，2025年，2月5日例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图第67页，共142页，星期日，2025年，2月5日例3.5—理论偏自相关系数样本偏自相关图第68页，共142页，星期日，2025年，2月5日例3.5:—理论偏自相关系数样本偏自相关图第69页，共142页，星期日，2025年，2月5日例3.5:—理论偏自相关系数样本偏自相关图第70页，共142页，星期日，2025年，2月5日-4-202482848688909294969800模拟生成的AR(2)过程趋势图第71页，共142页，星期日，2025年，2月5日例3.5:—理论偏自相关系数样本偏自相关系数图第72页，共142页，星期日，2025年，2月5日-6-4-2024682848688909294969800模拟生成的AR(2)过程趋势图第73页，共142页，星期日，2025年，2月5日AR(p)过程的偏自相关函数PACF第74页，共142页，星期日，2025年，2月5日可以很容易地看出，当kp时，上式分母行列式最后列是同一矩阵前面各列的线性组合。于是当kp时,有φkk=0。所以，AR(p)过程的偏自相关函数(PACF)滞后p阶截尾。第75页，共142页，星期日，2025年，2月5日移动平均过程的性质第76页，共142页，星期日，2025年，2月5日MA模型的定义具有如下结构的模型称为阶自回归模型，简记为特别当时，称为中心化模型第77页，共142页，星期日，2025年，2月5日移动平均系数多项式引进延迟算子，中心化模型又可以简记为阶移动平均系数多项式第78页，共142页，星期日，2025年，2月5日MA模型的可逆性MA模型自相关系数的不唯一性例3.6中不同的MA模型具有完全相同的自相关系数和偏自相关系数第79页，共142页，星期日，2025年，2月5日可逆的定义可逆MA模型定义若一个MA模型能够表示称为收敛的AR模型形式，那么该MA模型称为可逆MA模型可逆概念的重要性一个自相关系数列唯一对应一个可逆MA模型。第80页，共142页，星期日，2025年，2月5日可逆MA(1)模型第81页，共142页，星期日，2025年，2月5日MA模型的可逆条件MA(q)模型的可逆条件是：MA(q)模型的特征根都在单位圆内等价条件是移动平滑系数多项式的根都在单位圆外第82页，共142页，星期日，2025年，2月5日MA(1)过程的平稳性和可逆性A.平稳性：AR(1)过程总是平稳的。B.可逆性：为满足可逆性，θ(B)=1－θ1B=0的根必须在单位圆外。第83页，共142页，星期日，2025年，2月5日注：以后对MA(1)过程性质的讨论中，都假定可逆性条件满足，即有：|θ1|1。第84页，共142页，星期日，2025年，2月5日MA(2)过程的平稳性和可逆性A.平稳性：AR(2)过程总是平稳的。B.可逆性：为满足可逆性,