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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道
第一部分单选题(500题)
1、金融期货的标的资产无论是股票还是债券，定价的本质都是未来收益的（）。
A.再贴现
B.终值
C.贴现
D.估值
【答案】：C
2、在shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除（）报价。
A.最高1家，最低2家
B.最高2家，最低1家
C.最高、最低各1家
D.最高、最低各4家
【答案】：D
3、下单价与实际成交价之间的差价是指（）。
A.阿尔法套利
B.VWAP
C.滑点
D.回撤值
【答案】：C
4、下列市场中，在（）更有可能赚取超额收益。
A.成熟的大盘股市场
B.成熟的债券市场
C.创业板市场
D.投资者众多的股票市场
【答案】：C
5、全社会用电量数据的波动性（）GDP的波动性。
A.强于
B.弱于
C.等于
D.不确定
【答案】：A
6、准货币是指（）。
A.M2与MO的差额
B.M2与Ml的差额
C.Ml与MO的差额
D.M3与M2的差额
【答案】：B
7、考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元／吨，豆油5月期货价格为5612元／吨。按照0．785的出粕率，0．185的出油率，120元／吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润为（）元／吨。
A.129.48
B.139.48
C.149.48
D.159.48
【答案】：C
8、以黑龙江大豆种植成本为例，大豆种植每公顷投入总成本8000元，每公顷产量1.8吨，按照4600元/吨销售。黑龙江大豆的理论收益为（）元／吨。
A.145.6
B.155.6
C.160.6
D.165.6
【答案】：B
9、产品中嵌入的期权是（）。
A.含敲入条款的看跌期权
B.含敲出条款的看跌期权
C.含敲出条款的看涨期权
D.含敲入条款的看涨期权
【答案】：D
10、在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时，过高的市场波动率水平使得期权价格过高，导致产品无法完全保本，为了实现完全保本，合理的调整是（）。
A.加入更高行权价格的看涨期权空头
B.降低期权的行权价格
C.将期权多头改为期权空头
D.延长产品的期限
【答案】：A
11、对回归模型yi＝β0＋β1xi＋μi进行检验时，通常假定μi服从（）。
A.N（0，σ12）
B.t（n－2）
C.N（0，σ2）
D.t（n）
【答案】：C
12、已知变量X和Y的协方差为一40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。
A.0.5
B.-0.5
C.0.01
D.-0.01
【答案】：B
13、量化数据库的搭建步骤不包括（）。
A.逻辑推理
B.数据库架构设计
C.算法函数的集成
D.收集数据
【答案】：A
14、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf=1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%。那么该投资者的资产组合市值（）。
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
【答案】：A
15、11月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的离岸（FOB）升贴水报价为110美分/蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73.48美元/吨，约合200美分/蒲式耳，中国进口商务必于12月5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分/蒲式耳，那么，根据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸（CNF）价为（）美分/蒲式耳。
A.960
B.1050
C.1160
D.1162
【答案】：C
16、“菲波纳奇日”指的是从重要的转折点出发，向后数数到第（）日。
A.5、7、9、10……
B.6、8、10、12……
C.5、8、13、21……
D.3、6、9、11……
【答案】：C
17、在我国，计算货币存量的指标中，M，表示（）。
A.现金+准货币
B.现金+金融债券
C.现金+活期存款
D.现金
【答案】：C
18、某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨，则:铜的即时现货价是（）美元/吨。
A.7660
B.7655
C.7620
D.7680
【答案】：D
19、（）国债期货标的资产通常是附息票的
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