协整理论：溯源、解析及经济领域的多元应用与拓展.docx

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2025-10-15 发布于上海
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协整理论：溯源、解析及经济领域的多元应用与拓展

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济研究的漫长历程中，时间序列分析始终占据着举足轻重的地位。早期的经济建模技术多以时间序列的平稳性为前提，然而，现实经济世界的复杂性远超想象，众多经济时间序列呈现出非平稳的特征。20世纪70年代，Granger率先提出伪回归问题，如在对一些经济变量进行简单回归分析时，即便变量间可能并无真实的经济联系，回归结果却可能显示出显著的相关性，这使得基于传统平稳时间序列的建模方法受到了极大挑战。传统方法中，为避免出现谬误回归，人们往往只采用平稳时间序列来建立回归模型，或者先将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后