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中证1000增强今年以来超额16.95.docx

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    AI主题指数轮动模型表现跟踪

    华泰金工AI主题指数轮动模型构建方法如下：

    主题指数池：根据 的ETF基金分类，选取主题ETF基金跟踪的指数形成主题指数池，共有133个主题指数。

    因子：全频段量价融合因子，参见报告《基于全频段量价特征的选股模型》（2023.12.8）。使用主题指数成分股的因子得分对每个主题指数打分。

    策略规则：每周最后一个交易日选择模型得分最高的10个主题指数等权配置，以下周第一个交易日开盘价买入，周频调仓，交易成本为双边万分之四。

    图表1：AI主题指数轮动模型表现

    AI主题指数轮动模型

    AI主题指数轮动模型

    等权基准

    超额收益

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    2

    1

    201

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