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数理金融笔试题目及答案
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.在Black-Scholes模型中，以下哪个因素会影响期权的价格？
A.无风险利率
B.股票的波动率
C.期权到期时间
D.以上都是
答案：D
2.根据有效市场假说，以下哪种情况是正确的？
A.市场总是能够正确反映所有信息
B.投资者可以通过分析历史数据获得超额收益
C.市场效率越高，投资风险越低
D.以上都是
答案：A
3.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪个因素决定了资产的预期收益率？
A.无风险利率
B.市场风险溢价
C.资产的贝塔系数
D.以上都是
答案：D
4.以下哪种金融工
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