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毕业论文（设计）聚类分析在股指期货期现套利中的应用.pdf

毕业论文（设计）聚类分析在股指期货期现套利中的应用.pdf

    摘要

    股指期货是以股票指数为标的的金融期货。作为期货的一个重要作用便是通

    过期现套利来防范现货市场的风险。而股指期货不同于商品期货的地方在于它的

    现货标的并不是一个实物，而是一个指数。那么如何选择股票的组合来实现最小

    化误差的模拟这个指数便是一个重要问题。本文在对现有的各种现货模拟的方法

    对比分析后，创新的将时间序列聚类分析应用到股指期货的现货模拟上，成功地

    选择出了有代表性的现货组合。

    本文的主要研究工作和成果概括如下：

    ＞分析讨论了目前常用的股指期货现货模拟策略，对各种策略的

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