原创力文档大连理工大学专业学位硕士学位论文
摘要
伴随着全球化、国际化市场环境的逐步确立和完善，证券市场扮演着越来越重要的
角色。作为证券市场的全新产物，股指期货受到越来越多的关注。本文正是对其现货组
合构建模型和套利所进行的实证研究。
股指期货的套利主要分为四种：跨市套利、跨期套利、跨类套利和期现套利。
期现套利则是股指期货和现货的投资组合之间的套利，这是目前国内开展股指期货
后易于实现的套利品种。研究期现套利的根本在于如何对股指期货进行
大连理工大学专业学位硕士学位论文
摘要
伴随着全球化、国际化市场环境的逐步确立和完善，证券市场扮演着越来越重要的
角色。作为证券市场的全新产物，股指期货受到越来越多的关注。本文正是对其现货组
合构建模型和套利所进行的实证研究。
股指期货的套利主要分为四种：跨市套利、跨期套利、跨类套利和期现套利。
期现套利则是股指期货和现货的投资组合之间的套利，这是目前国内开展股指期货
后易于实现的套利品种。研究期现套利的根本在于如何对股指期货进行
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