2025年中南财经政法大学23时间序列分析试题B.pdfVIP

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

中南财经政2025-2025学年第二学期

期末考试试卷

B

课程名称：《时间序列分析》（）卷

课程B2025910

考试形式：闭卷、笔试

使用对象：本科同课程号各专业

题号——二三四五六总分总分人

一

分值301015251010100

得分

得分评阅人、单选题（共15题，每题2分）在每小题列出的四个备选项

:

名中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错

姓

生选、多选或未选均无分。

学

1.移动平均法是测定（）的一种较为简单的方法。

：A长期趋势B.循环变动

级

年C季节变动D.不规则变动

2.欲测定季节变动，根据时间序列乘法模型的原理需要从时间序列中（）。

A.减去长期趋势和循环变动

B.减去长期趋势、循环变动和不规则变动

C.除去长期趋势和循环变动

D.除去长期趋势、循环变动和不规则变动

3.本地区年人均消费水平（元）为：2000,2090，2200,2350和2560。则2005年的三期移动平

均预测值为（）。

A.209022002350二6640元B.220023502560=7110

209022002350220023502560

C.=2213D.=2370

33

4.当时间序列在长时期内呈现连续的不断增长或减少的变动趋势，其逐期增减量又大致相同时，对该时间序

列未来的发展前景进行预测，应使用（）。

A.直线趋势预测模型B.抛物线趋势预测模型

C.指数曲线趋势预测模型D.对数曲线趋势预测模型

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

5.美国劳工部于

2003年11月13日公布，经季节因素调整后的第三季度非农业生产率折合成年率增长8.1%,为2002年第一季

度以来的最大增幅。计算这种“无季节性变动的年率”指标主要是为了（）。

A.