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基于KMV模型的商业银行信用风险度量与管理策略研究：理论、实证与创新

一、引言

1.1研究背景

在我国的金融体系中，商业银行占据着核心地位，是资金融通的关键枢纽，对经济的稳定运行和健康发展起着不可替代的支撑作用。它不仅为个人和企业提供了多样化的金融服务，如储蓄、贷款、支付结算等，还在资源配置、宏观经济调控传导等方面发挥着重要功能。

然而，商业银行在运营过程中面临着诸多风险，其中信用风险是最为主要且关键的风险类型。信用风险指的是由于借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务，从而导致经济损失的可能性。随着我国经济的快速发展以及金融市场的不断深化变革，商业银行的信用风险状况变得愈发复杂且严峻。一方