精品课件-扩张的单方程计量经济学模型.pptVIP

扩张的单方程计量经济学模型;经典的单方程计量经济学模型理论与方法，限于常参数、线性、揭示变量之间因果关系的单方程模型，被解释变量是连续的随机变量，其抽样是随机和不受限制的，在模型估计过程中或者只利用时间序列样本，或者只利用截面数据样本，主要依靠对经济理论和行为规律的理解确定模型的结构形式。

本章中，将讨论几种扩展模型，主要包括将被解释变量抽样由完全随机扩展为受到限制的选择性样本模型，将被解释变量是连续的扩展为离散的离散选择模型，将单一种类的样本扩展为同时包含截面数据和时间序列数据的平行数据样本（PanelData）等。;第7章说明;§7.1选择性样本模型

SelectiveSamplesModel;一、经济生活中的选择性样本问题;1、“截断”（truncation）问题;2、“归并”(censoring)问题;二、“截断”问题的计量经济学模型;1、思路;2、截断分布;;3、截断被解释变量数据模型的最大似然估计;;求解该1阶极值条件，即可以得到模型的参数估计量。

由于这是一个复杂的非线性问题，需要采用迭代方法求解，例如牛顿法。;4、为什么截断被解释变量数据模型不能采用普通最小二乘估计;;由于被解释变量数据的截断问题，使得原模型变换为包含一个非线性项模型。

如果采用OLS直接估计原模型：

实际上忽略了一个非线性项；

忽略了随机误差项实际上的异方差性。

这就造成参数估计量的偏误，而且如果不了解解释变量的分布，要估计该偏误的严重性也是很困难的。;三、“归并”问题的计量经济学模型;1、思路;单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为：;2、“归并”变量的正态分布;3、归并被解释变量数据模型的最大似然估计;如果样本观测值不是以0为界，而是以某一个数值a为界，则有;§7.2二元选择模型

BinaryChoiceModel;说明;离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究。

1962年，Warner首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。

70、80年代，离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。

模型的估计方法主要发展于80年??初期。;一、二元离散选择模型的经济背景;实际经济生活中的二元选择问题;如，公共交通工具和私人交通工具的选择问题。选择使用公共交通工具还是私人交通工具，取决于两类因素：1、公共交通工具和私人交通工具所具有的属性，诸如速度、耗费时间、成本等；2、决策个体所具有的属性，诸如职业、年龄、收入水平、健康状况等。;二、二元离散选择模型;1、原始模型;由于存在这两方面的问题，所以原始模型不能作为实际研究二元选择问题的模型。

需要将原始模型变换为效用模型。

这是离散选择模型的关键。;2、效用模型;注意，在模型中，效用是不可观测的，人们能够得到的观测值仍然是选择结果，即1和0。

很显然，如果不可观测的U1U0，即对应于观测值为1，因为该个体选择公共交通工具的效用大于选择私人交通工具的效用，他当然要选择公共交通工具；

相反，如果不可观测的U1≤U0，即对应于观测值为0，因为该个体选择公共交通工具的效用小于选择私人交通工具的效用，他当然要选择私人交通工具。;3、最大似然估计;;;三、二元Probit离散选择模型及其参数估计;1、标准正态分布的概率分布函数;2、重复观测值不可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计;关于参数的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。

应用计量经济学软件。

这里所谓“重复观测值不可以得到”，是指对每个决策者只有一个观测值。如果有多个观测值，也将其看成为多个不同的决策者。;3、重复观测值可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计;对第i个决策者重复观测n次，选择yi=1的次数比例为pi，那么可以将pi作为真实概率Pi的一个估计量。;V的观测值通过求解标准正态分布的概率分布函数的反函数得到;四、二元Logit离散选择模型及其参数估计;1、逻辑分布的概率分布函数;B?rsch-Supan于1987年指出:;2、重复观测值不可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计;3、重复观测值可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计;在重复观测值可以得到的情况下，同样可以采用广义最小二乘法估计二元Logit选择模型。

由logistic分布的概率分布函数

可以得到

同样的，对第i个决策者重复观测次，选择的次数比例为，那么可以将作为真实概率的一个估计量。于是有

其中;用样本重复观测得到的pi构成“成败比例”