2025年计量经济学基础与STATA应用.pdfVIP

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

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1计量经济学基础与STATA应用

2基本概念

3【经典假设】

41、模型为线性；（多项式、对数、倒数、对数倒数、含有时间趋

5势）

62、X为变量；

73、残差序列（条件）均值为0；

84、残差序列（条件）方差齐性，即同方差；

95、残差序列之间无自相关性；

106、残差序列与解释变量不相关；

117、解释变量之间不存在完全的线性关系；

128、残差序列服从正态分布。

13【残差正态性检验】

141、残差直方图：histograme,normfreq

152、利用偏度系数和峰度系数：sktest

163、正态概率图：

17问题检验与解决

18【多重共线性】

19完全多重共线性：参数无法唯一确定，方差无穷大。

20不完全多重共线性：方差增大

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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

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21诊断方法：

221、模型判定系数R方值高而具有显著的t值得变量少

232、解释变量之间有高度的两两相关

243、检查偏相关

254、辅助回归

265、病态指数

276、方差膨胀因子（VIF）

28补救方法：

291、利用先验信息

302、横截面数据与时间序列数据并用

313、剔除变量（有可能出现模型的设定偏误）

324、变量替换（一阶差分：可能使得残差存在一定的相关性、比率：

33可能使得残差不再同方差）

345、补充新的数据

356、在多项式回归中降低共线性

36【异方差】

37原因：

381、按照边错边改边学习模型，人们在学习的过程中，其行为误差

39随着时间的延长而减少；

402、数据采集技术的改进

413、异常值出现

424、回归模型的设定不正确，如遗漏重要变量