2025年期货交易系统模型.pdfVIP

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

期货交易系统模型

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

模型交易法概述

模型交易法是一套完整的期货交易系统，指的是

通过提炼期货价格K线形态模型，进行交易的方

法。

完整的模型交易系统包括：交易模型，交易系统

和资金管理方案。模型交易法的重点不是交易模

型，而是以模型为核心的整个交易系统。（图1）

模型：指的是可以套用和复制的交易模式或K线

形态，比如最基础的交易模型：矩形整理。

图例1矩形整理模型

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

以矩形整理的模型为例，如果某品种出现以上模

型形态，那么，交易系统的第一个要素，方向的

判断就出来了，我们判断价格会继续上涨（理论

在后面阐述）。

第二点，我们需要选择入市的时机和点位，，这

里有几种选择：

1在整理的过程中随机买入（随机）

2在矩形整理向上发生突破时买入（顺势）

3在矩形整理的矩形下沿买入（逆势）

不同的入市时机选择对于最终的交易结果有不

同的影响，最主要是影响到风险控制。

入市之后，就要面对离市的问题了，如果行情按

照预期的形势发展，我们会选择在价格到达目标

价位后止赢出场；如果行情不完全按照预期发

展，我们就会面对止损问题。

矩形整理的止损点位一般设置在行情相反方向

上一倍于矩形宽度的位置上，当价格跌落到该位

置后，止损出场。

此模型的止赢止损点位是可以提前预估的，那么

我们也可以据此估算出这个交易机会的收益风

险比：收益风险比=止赢空间/止损点位，当收益

风险比大于3时，我们认为这是一个良好的交易

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

机会。

由此交易系统的市场选择可以设置为：只进行收

益风险比大于3的交易，当然，如果入市时机选

择好的话，也可以交易那些收益风险比大于2的

机会。

当我们确定这是一个良好的交易机会后，下一步

就是确定头寸数量了，也就是仓位控制。模型的

成功率高，并不意味着百分百的成功，从概率的

角度看，模型交易法是一个成功率高的具有正

的期望收益的交易系统，但是，如何顺利实现这

个正的期望收益，是进行资金管理的重要内容。

良好的资金管理可以让我们成功的实现系统的

期望收益，不会导致系统崩溃，同时使收益最大

化。

资金管理如同驾驶汽车时控制油门，进而控制车

速，这是一门科学，更是一门艺术。再优异的汽

车，如果驾驶者把握不好车速的话，也是很危险

的。

交易的风险控制主要是通过资金管理来实现，而

资金管理的基础元素是头寸控制，后面会具体论

述资金管理的内容。完整的风险管理的就是找到

一个具有正的期望收益的交易系统，并通过良好

君子忧道不忧贫。——孔丘

的资金管理来实现这个系统的期望收益。

综上所述，模型交易法是一个以交易模型为核心

的完整的交易系统，模型交易法的重点不是模

型，而是整个系统，模型如同印钞机中的模板，

好的交易模型可以获取好的收益，但是只有模

型是不够的，就如同只有模板是印不出钞票来