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KMV 模型实战案例分析：A 股上市公司违约风险评估.docxVIP

KMV 模型实战案例分析：A 股上市公司违约风险评估.docx

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    KMV模型实战案例分析：A股上市公司违约风险评估

    一、案例背景与数据准备

    1.案例企业概况

    选取某A股制造业上市公司（股票代码：XXX）作为评估对象，该公司主营机械设备制造，2024年处于行业复苏期，存在短期偿债压力。评估目标为计算其2025年1年期期望违约概率（EDF）。

    2.基础数据来源与整理

    数据均来自企业2024年年报、证券交易所公开数据及央行官网，具体如下：

    数据类别

    指标名称

    数值/说明

    数据来源

    市场数据

    股票收盘价（2024.12.31）

    12.8元/股

    沪深交易所

    总股本

    8.5亿股

    2024年年报

    2024年股价日数据

    252个

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