第四章包含趋势的模型.pptVIP

HEGY季节单位根检验应用案例：以美国的货币供给量的季度数据M1为例1960:1-2002:1Step1:观察数据本身以及数据的对数形式y。同时考察其相关图。很难看出季节性的特点，序列的时间趋势性掩盖了这一点第94页，共134页，星期日，2025年，2月5日第62页，共134页，星期日，2025年，2月5日结构性变化结构突变模型.wfl,水平突变的平稳过程模型.prg第63页，共134页，星期日，2025年，2月5日第64页，共134页，星期日，2025年，2月5日为全面分析结构突变序列的单位根检验，首先定义三种类型的虚拟变量第65页，共134页，星期日，2025年，2月5日第66页，共134页，星期日，2025年，2月5日经常采用的是这样的形式第67页，共134页，星期日，2025年，2月5日加入变点发生在,阶跃式脉冲DL与渐近式脉冲DT的关系如下第68页，共134页，星期日，2025年，2月5日首先给出几种称谓截距截距截距的平均值定义为过程的均值或者水平值（不含与变点位置有关的量）第69页，共134页，星期日，2025年，2月5日常常需要区分以下三类突变过程加入一个脉冲虚拟变量，模型的水平值发生改变(0---30)，斜率未变第一类：水平突变的随机游走过程与水平突变的趋势平稳过程第70页，共134页，星期日，2025年，2月5日常常需要区分以下三类突变过程加入一个阶跃式虚拟变量，模型的水平值发生改变(0.1---20)，斜率未变第71页，共134页，星期日，2025年，2月5日加入一个阶跃虚拟变量，斜率由0.1变为0.6第二类：斜率突变的随机游走过程与斜率突变的趋势平稳过程第72页，共134页，星期日，2025年，2月5日加入一个渐近虚拟变量，斜率由0.1变为0.3DTt=第二类：斜率突变的随机游走过程与斜率突变的趋势平稳过程第73页，共134页，星期日，2025年，2月5日加入一个脉冲，一个阶跃式虚拟变量，水平与斜率都发生变化加入一个阶跃式，一个渐进虚拟变量，水平与斜率都发生变化第三类：水平斜率双突变的随机游走过程与趋势平稳过程第74页，共134页，星期日，2025年，2月5日结构突变点已知条件下的单位根检验方法Perron(1989,1990)给出了结构突变点已知条件下的单位根检验方法。结构突变点已知时，称其为外生性结构突变点。假定发生结构突变的时点已知为tb第75页，共134页，星期日，2025年，2月5日第76页，共134页，星期日，2025年，2月5日第77页，共134页，星期日，2025年，2月5日左单侧检验第78页，共134页，星期日，2025年，2月5日结构突变单位根检验临界值---变点已知第79页，共134页，星期日，2025年，2月5日具体步骤如下，以类型1为例第80页，共134页，星期日，2025年，2月5日结构突变单位根检验案例案例1：中国就业总人数序列（1978-2004）研究；结构突变案例1.wfl因为模型中有时间趋势项，所以中国就业人员数序列肯定是一个非平稳序列。但，中国就业人员数序列是单位根序列还是趋势平稳序列？需要谨慎判断。从曲线变化情形看，这是一个带有均值和斜率突变的非平稳序列。当加入虚拟变量DL和DT对这种变化进行描述时，就可以清楚地看到这一点。（即按照第三种情况建立回归模型，结果如下）1978-2004年中国就业人员数（y，亿人）序列如下图。中国就业总人数在1990年突然比1989年多出0.942亿人，假设突变点发生在1990，设定1978，t=1第81页，共134页，星期日，2025年，2月5日结构突变单位根检验案例@trend(1977)表示1977年=0,78年为1……..eq01第82页，共134页，星期日，2025年，2月5日DL和(t-12)DL项都有显著性，说明序列确实存在结构变化从前表中提取临界值。因为结构变化发生在1990年，所以突变点位置参数?=tb/T=(1989-1977)/(2004-1977)=12/27=0.44。退势用的是模型（3）H31。临界值为-4.23。而-4.6?-4.23，拒绝原假设，所以误差序列是平稳的，中国就业人员数序列是一个退势平稳序列。残差记为res第83页，共134页，星期日，2025年，2月5日如果不考虑序列中的结构突变因素，直接用ADF检验式检验单位根，则会得出含有单位根的结论这个例子非常清楚地说明，中国就业人员数序列是一个退势平稳序列。当序列存在结构突变，而又没考虑到这种突变时，就会把一个退势平稳序列错判为含有