我国影子银行系统性风险溢出测度研究——基于△CoVaR模型.pdf

我国影子银行系统性风险溢出测度研究——基于△CoVaR模型.pdf

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

理行时益出浪5究~»oVaR偷

1影子银行发展现状

我国影子银行出现较晚,主要产生于2007年,其兴起主要得益于以下几个因素:首先,由于经济的快速发展促使

金融资产规模急剧扩大,同时又由于资金脱实向虚的趋势不断加强,金融杠杆率不断推高,金融风险积聚,为防止统

性金融风险的爆发,金融监管部门加大了对商业银行的监管。但从银行的角度来看,为了保持自身的利润来源,寻找新

的利润增长点以及防止不良贷款率的增加,商业银行通过金融产品创新和金融工具创新实行监管套利;其次,随着近年

来居民财富增长快,储蓄率高,对资产保值增值的需求强烈,致使大量的资金流入

文档评论(0)

151****1810 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档