多维随机变量及其分布32fc63cd-c78a-4ed9-a28e-2837cbc38785(1).pdfVIP

目录

第三章多维随机变量及其分布3

3.1二维随机变量......................................3

3.2边缘分布........................................11

3.3条件分布........................................15

3.4随机变量的独立性...................................18

3.5两个随机变量的函数的分布..............................23

1

2目录

第三章多维随机变量及其分布

随机向量

很多随机现象只用一个随机变量来描述是不够的，需要用几个随机变量同时来描述．如：

•平面上一点的位置需要用两个坐标来表示；

•天气通常由最高、最低气温，相对湿度，风力，降水量等因素决定；

•钢材的质量有含碳量、含硫量和硬度等基本指标．

随机向量

定义.设Ω是某随机试验的样本空间，X1,X2,,Xn是该空间上的随机变量，称

X=(X1,X2,,Xn)

为Ω上的n维随机向量或n维随机变量，称n元函数

⃗

F()=P{X11,X22,,Xnn}

为X的联合分布函数，其中

=(1,2,,n).

3.1二维随机变量

二维随机变量

3

4第三章多维随机变量及其分布

定义1.设(X,Y)为定义在样本空间Ω上的两个随机变量，则称(X,Y)为二维随机向量或者

二维随机变量，称二元函数

F(,y)=P{X,Yy}

为(X,Y)的联合分布函数．

注记.联合分布函数F(,y)表示事件{X}和事件{Yy}同时发生的概率．

二维随机变量的分布函数

如果将二维随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标,那么联合分布函数F(,y)在(,y)

处的函数值就是随机点(X,Y)落在以(,y)为右上角的无穷矩形内的概率.

y