第二十五章时间序列截面数据模型.pptVIP

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2025-10-24 发布于广东
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第二十五章时间序列截面数据模型.ppt

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(25.9)其中，是固定影响模型的SSR。如果Pool中有缺失值，就用除去缺失值后的总观测数代替。固定影响本身不是直接估计的，计算公式为(25.10)固定影响系数中不报告标准差。如果想得到标准差，应该选择截距说明中的Common选项，来重新估计模型。值得注意的是估计有太多截面成员的截面常数回归模型可能很费时。第30页，共47页，星期日，2025年，2月5日二、随机影响(RandomEffects)随机影响模型假设项是共同系数和不随时间改变的截面说明随机变量的和，和残差是不相关的。EViews按下列步骤估计随机影响模型：(1)?使用固定影响模型的残差估计的方差，并使用上述的。(2)估计组间（截面平均）模型并计算：(25.11)其中i=1,2,…….是组间回归的SSR。如果的估计值是负值，EViews将返回错误信息。有缺失观测值时在各截面成员间是不同的，EViews在进行方差估计时使用最大的值。只要缺失观测值的数目可渐进忽略，估计程序就是一致的。第31页，共47页，星期日，2025年，2月5日(3)对转换后变量使用OLS(X包括常数项和回归量x)(25.12)其中。EViews在输出中给出了由(3)得到的的参数估计。使用协方差矩阵的标准估计量计算标准差。EViews给出了随机影响的估计值。计算公式为：(25.13)得到的是的最优线性无偏预测值。最后，EViews给出了加权和不加权的概括统计量。加权统计量来自(3)中的GLS估计方程。未加权统计量来自普通模型的残差，普通模型中包括(3)中的参数和估计随机影响：(25.14)第32页，共47页，星期日，2025年，2月5日三、截面加权当残差具有截面异方差性和同步不相关时最好进行截面加权回归：(25.15)EViews进行FGLS，并且从一阶段Pool最小二乘回归得出。估计方差计算公式为：