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期权辅助保险策略与收益增强应用实例.pdfVIP

期权辅助保险策略与收益增强应用实例.pdf

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    简单策略

    

    配置方法：

    50ETF收盘价2.344

    根据投资者当前的希望的敞口头寸规模，

    持仓市值2,344,000

    以合约规模为计算基准买入对应头寸规模数量的平

    BuyPut2.35市值62,200

    值或轻度实/虚值Put。

    示例：

    张先生持有1,000,000股50ETF战略做多头寸，

    因担心大幅下跌，他定用100

    到期行权价2.35的认沽(Put)对当日价值2,344,000

    元的头寸做。

    #组合盈亏曲线-2019.1.9午盘

    SimpleInsurance

    Strategy

    Configuration

    method:

    50ETFclosing2.344

    Accordingtothecurrentopenpositionsizeoftheinvestorshopeprice

    insurance,theoptioncontractsizeisusedasthecalculationbasisto

    持仓市值2,344,000

    buytheat-valueorslightlyreal/virtualvaluePutcorrespondingtothe

    positionsize.BuyPut2.35market62,200

    capitalization

    示例：

    Mr.Zhangholdsastrategiclongpositionof1,000,000sharesof50

    ETF.Worriedaboutasharpdecline,hedecidedontouse100

    putoptions(Puts)withexpirationexerciseprices2.35to

    insurethepositionworth2,344,000yuanthatday.

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