5.2参数的最大似然估计与矩估计.ppt

§5.2参数的最大似然估计与矩估计

是在总体类型已知条件下使用的一种参数估计方法.

本节知识要点：

1.了解最大似然估计法的基本思想；

2.熟练使用最大似然法估计未知参数.

先看一一位同个学简与单一例位子猎：人一起

外出打猎.

只发一枪便打中,猎人命中的概率一般大于这位同

学命中的概率看来这一枪是猎人射中的

一只野兔从前.方窜过..

只听一声枪响，野兔应声倒下

如果要你.推测，是谁打中的呢？

•2021/10/10•1

一、最大似然估计的基本思想一次试验就出现的

1.离散型总体X，其分布律为事件有较大的概率

P{Xx}p(x;),为待估参数,,

则样本的联合分布律为

(X1,X2,,Xn)

P{X1x1,X2x2,,Xnxn}

P{X1x1}P{X2x2}P{Xx}

nnn

p(x1;)p(x2;)p(xn;)p(xi;).



给定样本值，i1

x1,x2,,xn

则样本取到观察值的概率

X1,X2,,Xnx1,x2,,xn,

n



L()L(x1,x2,,xn;)p(xi;)－－样本的似然函数.

i1

选择使达到最大的那个ˆ为的估计值

•2021/10/10L()•.2

n

似然函数：

L()p(xi;)

i1

最大似然法的思想

选择适当的=ˆ,使L()取最大值,即

ˆ

L(x1,x2,,xn;)maxL(x1,x2,,xn;).



max{p(x;)p(x;)p(xn;)}.

12

(其中是可能的取值范围)

这样得到的ˆ与样本值有关记为

x1,x2,,xn,

ˆ

(x1,x2,,xn),参数的最大似然估计值,最大似

然估计

ˆ参数的最大似然估计量

(X1,X2,,Xn).(MLE)

•2021/10/10maximallikelihoodestim•a3te

1.离散型总体X，其分布律为P{Xx}p(x;)

n

似然函数：

L()p(xi;),

i1

2.连续型的总体X

概率密度为f(x;),为待估参数，.

则样本的联合密度为

(X1,X2,,Xn)

f(x,x,,x;)

12nn



f(x1;)f(x2;)f(xn;)f(xi;).