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2025年CFA《数量方法》测试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
试卷内容
1.Themeanofadatasetis50,andthestandarddeviationis5.Whichofthefollowingvaluesisapproximately2standarddeviationsbelowthemean?
a)40
b)42.5
c)47.5
d)57.5
2.Consideradatapointthatis3standarddeviationsabovethemean.Ifthedataisnormallydistributed,whatistheapproximateprobabilityofobservingavaluelessthanthisdatapoint?
a)0.9987
b)0.9544
c)0.0456
d)0.0013
3.Whichofthefollowingisameasureoflocationthatisnotaffectedbyoutliers?
a)Mean
b)Median
c)Variance
d)Standarddeviation
4.Thevarianceofaportfolioisgivenbytheformula:PortfolioVariance=w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*w1*w2*σ1*σ2*ρ12.Whatdoesthetermρ12represent?
a)Theweightofthefirstassetintheportfolio
b)Theweightofthesecondassetintheportfolio
c)Thecorrelationcoefficientbetweenthereturnsofthefirstandsecondassets
d)Thestandarddeviationofthefirstasset
5.IftheexpectedreturnofAssetAis12%andtheexpectedreturnofAssetBis8%,whatistheexpectedreturnofaportfolioconsistingof60%AssetAand40%AssetB?
a)10.0%
b)10.8%
c)11.6%
d)12.4%
6.Astockhasanaveragereturnof15%withastandarddeviationof10%.Assumingthereturnsarenormallydistributed,whatistheapproximateprobabilitythatthestockwillhaveareturngreaterthan35%?
a)0.5
b)0.1587
c)0.8413
d)0.9772
7.TheprobabilitythateventAoccursis0.3,andtheprobabilitythateventBoccursis0.5.IfeventsAandBaremutuallyexclusive,whatistheprobabilitythateithereventAoreventBoccurs?
a)0.15
b)0.45
c)0.55
d)0.8
8.TheconditionalprobabilityofeventBgiventhateventAhasoccurredisdenotedasP(B|A).WhichofthefollowingistheformulaforBayesTheorem?
a)P(A|B)=P(B|A)*P(A)/
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