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2023-2024初级银行从业资格之初级风险管理专项训练题

1、下列关于资产证券化的说法，正确的是（）。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点

B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的

C.有利于分散信用风险，改善资产质量

D.以上都正确

【答案】D

2、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流

动性应急计划主要包括（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.建立多层次的流动性屏障

【答案】A

3、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。

A.即期汇率

B.两种货币之间的汇率差

C.期限

D.两种货币之间的利率差

【答案】B

4、（2018年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（）。

A.信用风险监测是一个静态的过程

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B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

【答案】D

5、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】C

6、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每旬

【答案】B

7、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银行价值将()。

A.上升，上升

B.下降，下降

C.上升，下降

D.下降，上升

【答案】D

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8、（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失

的一种策略性选择。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险补偿

【答案】A

9、（2018年真题）下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）

。

A.流动性风险

B.操作风险

C.战略风险

D.信用风险

【答案】A

10、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规

范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。

A.外部审计

B.内部审计

C.国家审计

D.社会审计

【答案】B

11、一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就()。

A.越高

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B.越低

C.不一定

D.无关

【答案】A

12、下列战略风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。

A.制定战略风险管理政策和操作流程

B.独立设置战略风险管理职能

C.负责识别、评估和监测战略风险状况

D.宣传商业银行的价值观念

【答案】D

13、直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（）。

A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法

B.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统

C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险

D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

【答案】B

14、以下关于风险管理部门的具体职责的说法，不正确的是()。

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

【答案】D

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15、某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为（）。

A.41％

B.52％

C.191％

D.200％

【答案】B

16、法律风险与操作风险之间的关系是（）。

A.操作风险和法律风险产生的原因相同

B.外部合规风险与法