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2023年期货从业资格之期货投资分析知识汇总笔记

1、若一项假设规定显著陆水平为±=0.05，下而的表述止确的是()。

A.接受Ho时的可靠性为95%

B.接受H1时的可靠性为95%

C.Ho为假时被接受的概率为5%

D.H1为真时被拒绝的概率为5%

正确答案：B

2、在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是()。

A.期权的到期时间

B.标的资产的价格波动率

C.标的资产的到期价格

D.无风险利率

正确答案：B

3、假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率

为()。

A.4.5％

B.14.5％

C.一5.5％

D.94.5％

正确答案：C

4、以黑龙江大豆种植成本为例，大豆种植每公顷投入总成本8000元，每公顷产量1.8吨，按照4600元/吨

销售。仅从成本角度考虑可以认为（）元／吨可能对国产大豆现货及期货价格是一个较强的成本支撑。

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A.2556

B.4444

C.4600

D.8000

正确答案：B

5、2月中旬，豆粕现货价格为2760元／吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期

货进行套期保值。该厂5月份豆粕期货建仓价格为2790元／吨，4月份该厂以2770元／吨的价格买入豆粕

1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2785元／吨，该厂（）。

A.未实现完全套期保值，有净亏损15元／吨

B.未实现完全套期保值，有净亏损30元／吨

C.实现完全套期保值，有净盈利15元／吨

D.实现完全套期保值，有净盈利30元／吨

正确答案：A

6、某研究员对生产价格指数（PPI）数据和消费价格指数（CPI）数据进行了定量分析，并以PPI为被解释变

量，CPI为解释变量，进行回归分析。据此回答以下四题。

A.样本数据对总体没有很好的代表性

B.检验回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著

C.样本量不够大

D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著

正确答案：B

7、以黑龙江大豆种植成本为例，大豆种植每公顷投入总成本8000元，每公顷产量1.8吨，按照4600元/吨

销售，据此回答下列两题。(2)黑龙江大豆的理论收益为（）元/吨。

A.145.6

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B.155.6

C.160.6

D.165.6

正确答案：B

8、某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场

利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。

A.卖出债券现货

B.买人债券现货

C.买入国债期货

D.卖出国债期货

正确答案：D

9、某机构投资者拥有的股票组台中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%,24%,18%和

22%，p系数分别为0.8，1.6，2.1和2.5。其投资组合的β系数为（）。

A.1.3

B.1.6

C.1.8

D.2.2

正确答案：B

10、（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量

利率变动的风险。

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

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D.Vega

正确答案：C

11、我国油品进口价格计算正确的是()。

A.进口到岸成本=[(MOPS价格+到岸贴水)×汇率×（1+进口关税税率）+消费税]×（1+增值税税率）+其他费

用

B.进口到岸价=[(MOPS价格贴水)x汇率x（1+进口关税）+消费税+其他费用

C.进口到岸价=[(MOPS价格+贴水)×汇率×(1+进口关税)+消费税+其他费用

D.进口到岸价=[(MOPS价格贴水)x汇率x（1+进口关税）×（1+增值税率）]+消费税+其他费用

正确答案：A

12、国内玻璃制造商4月和德国一家进口企业达到一致贸易协议，约定在两个月后将制造的产品出口至德国

，对方支付42万欧元货款，随着美国货币的政策维持高度宽松。使得美元对欧元持续贬值，而欧洲中央银行

为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线，人民币虽然一直对美元逐渐升值，但是人民币兑欧元的走势并未

示出明显的趋势，相反，起波动幅度较大，4月的汇率是:1欧元=9.395元人民币。如果企业决定买入2个月