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风格因子动态优选策略：中银宽基指数定量配置系列专题.docx

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    图表目录

    图表1.宽基指数池 5

    图表2.模型框架与核心问题 5

    图表3.因子组合构建示意图 6

    图表4.初始因子体系框架示意图 6

    图表5.加入衍生因子后的估值类因子 7

    图表6.衍生后因子池结构（估值、质量、成长、动量类因子） 7

    图表7.衍生后因子池结构（换手率、市场β、波动率、市值类因子） 8

    图表8.数据起始日期示意图 8

    图表9.存在缺失数据的因子截面排序示意图 8

    图表10.因子复合示意图 9

    图表11.因子F多空净值阶段示意图 9

    图表12.镜像因子组合构建示意图 10

    图表

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