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陈创练，《金融风险管理》，中国人民大学出版社，2024。
第四第四章章课后习题答案课后习题答案
第第四四章章课后习题答案课后习题答案
1、答案：VaR是指在一定的置信水平下损失不能超过的数量，即最坏情况会是怎样”；预
期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值，即度量“当市场条件变遭而触发损失时，
损失的期望值大小。
首先
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