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证券市场的股价联动性研究
引言
炒股的朋友可能都有过这样的经历：某天开盘，新能源汽车龙头股突然拉升，紧接着产业链上的电池材料股、充电桩股也跟着往上窜；又或者某国际事件爆发，原本不相关的黄金股、军工股、农业股竟同时出现异常波动。这种”一荣俱荣、一损俱损”的现象，就是证券市场中普遍存在的股价联动性。它像一根无形的线，将看似独立的股票价格串联起来，既可能是市场有效定价的体现，也可能暗藏非理性的集体误判。本文将从现象观察到机制剖析，从效应评估到方法探讨，带您揭开股价联动性的神秘面纱。
一、股价联动性的基本认知：从现象到本质
1.1定义与核心特征
股价联动性，通俗来说就是两只或多只股票价格在时间序列上
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