金融风控专员考试试题及答案.docVIP

金融风控专员考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于市场风险？（）

A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.股票价格风险

2.风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。

A.置信水平B.时间跨度C.波动幅度D.流动性比率

3.巴塞尔协议规定的核心资本充足率不得低于（）

A.4%B.6%C.8%D.10%

4.信用评级机构对企业进行信用评级的主要依据不包括（）

A.企业财务状况B.企业管理水平C.企业员工数量D.行业发展前景

5.以下哪项不是流动性风险的衡量指标？（）

A.流动比率B.速动比率C.资产负债率D.现金流量比率

6.风险分散化的原理是通过（）投资来降低风险。

A.集中B.分散C.加大杠杆D.短期

7.久期是衡量债券价格对（）变动敏感度的指标。

A.利率B.汇率C.通货膨胀率D.股票指数

8.以下哪种金融工具的风险最高？（）

A.国债B.企业债券C.股票D.银行定期存款

9.风险控制的主要手段不包括（）

A.风险规避B.风险转移C.风险忽视D.风险对冲

10.金融机构面临的操作风险不包括（）

A.内部欺诈B.外部欺诈C.市场波动D.系统故障

答案

1.B2.A3.A4.C5.C6.B7.A8.C9.C10.C

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.金融风险的主要类型包括（）

A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险

2.信用风险的评估方法有（）

A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.风险价值模型

3.市场风险的管理方法包括（）

A.风险对冲B.风险规避C.风险分散D.风险转移

4.流动性风险管理的主要措施有（）

A.建立流动性预警机制B.制定流动性应急预案C.优化资产负债结构D.提高资本充足率

5.操作风险的成因包括（）

A.人为失误B.内部欺诈C.外部事件D.系统缺陷

6.金融机构常用的风险度量指标有（）

A.风险价值（VaR）B.预期损失（EL）C.非预期损失（UL）D.夏普比率

7.风险文化的组成部分包括（）

A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理行为D.风险管理环境

8.以下属于信用衍生工具的有（）

A.信用违约互换B.总收益互换C.信用联结票据D.远期利率协议

9.影响金融机构流动性的因素有（）

A.资产质量B.负债结构C.客户行为D.宏观经济环境

10.风险管理的流程包括（）

A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险监测

答案

1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABC5.ABCD6.ABC7.ABC8.ABC9.ABCD10.ABCD

三、判断题（每题2分，共20分）

1.信用风险是金融机构面临的最主要风险之一。（）

2.风险价值（VaR）可以准确地衡量所有风险。（）

3.资本充足率越高，金融机构的风险抵御能力越强。（）

4.流动性风险只会在金融机构面临危机时才会出现。（）

5.操作风险主要是由外部因素引起的。（）

6.分散投资可以完全消除风险。（）

7.风险转移是将风险完全消除的一种方法。（）

8.信用评级越高的企业，违约可能性越低。（）

9.市场风险的管理主要依赖于内部控制制度。（）

10.金融机构的风险管理部门应独立于业务部门。（）

答案

1.√2.×3.√4.×5.×6.×7.×8.√9.×10.√

四、简答题（每题5分，共20分）

1.简述信用风险的定义及主要表现形式。

信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。主要表现为违约风险、信用评级下降风险、交易对手信用恶化风险等。

2.市场风险管理的目标是什么？

市场风险管理的目标是通过识别、计量、监测和控制市场风险，确保金融机