2025年请给些商业银行经营学的试题及答案.docx

2025年请给些商业银行经营学的试题及答案

一、名词解释（每题5分，共20分）

1.流动性覆盖率（LCR）：根据巴塞尔协议III要求，商业银行优质流动性资产储备与未来30天净现金流出量的比率，用于衡量银行在短期（30天）压力情景下应对流动性中断的能力，监管最低要求为100%。计算公式为：LCR=（优质流动性资产储备）/（未来30天净现金流出量）×100%。

2.净稳定资金比例（NSFR）：衡量银行长期（1年以上）流动性风险的指标，要求银行可用的稳定资金来源与所需的稳定资金的比率不低于100%。可用稳定资金（ASF）包括股本、长期负债等稳定资金来源，所需稳定资金（RSF）根据资产流动