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证券研究报告专题报告2025年10月29日
【专题报告】
收益差择时模型：基于A股指数与恒生指数
的实证
❖摘要华创证券研究所
本文是华创金工在港股指数量化择时研究的第二篇，本文的目标，试图在
恒生指数与恒生国企指数上得到显著超越基准的量化择时策略。在恒生指数量证券分析师：王小川
化择时
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