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联邦环境下金融模型的自动调参优化策略与协议构建路径1

联邦环境下金融模型的自动调参优化策略与协议构建路径

1.联邦环境下金融模型调参优化策略

1.1联邦学习框架下超参数优化挑战

联邦学习作为一种分布式机器学习方法，为金融领域数据隐私保护和模型训练提

供了新的思路，但在超参数优化方面面临诸多挑战。

•数据异质性：金融数据在不同机构间存在显著差异，如数据分布、特征维度等。以

银行和证券机构为例，银行的交易数据多为账户余额、交易频率等结构化数据，而

证券机构的数据则包含股票价格、成交量等时间序列数据。这种数据异质性使得

在联邦学习中难以找到适用于所有参与方的统一超参数设置，导致模型性能在不

同机构上表现不一。

•通信成本：联邦学习需要频繁的通信来更新模型参数，超参数优化过程会进一步

增加通信开销。在金融场景中，数据量庞大，每次通信都可能涉及大量数据传输。

例如，一个包含数百万客户交易记录的模型，每次参数更新可能需要传输数十GB

的数据，这不仅增加了通信成本，还可能导致训练过程延迟，影响模型的实时性

和准确性。

•隐私保护限制：金融数据涉及用户隐私和商业机密，严格的隐私保护要求限制了

超参数优化过程中的信息共享。在联邦学习中，参与方不能直接共享原始数据，这

使得传统的基于全局数据的超参数优化方法无法直接应用。例如，贝叶斯优化通

常需要访问全局数据来构建先验分布，但在联邦环境下，这种全局访问受到限制，

导致优化效果受限。

1.2常见优化算法与技术

针对联邦学习框架下的超参数优化挑战，研究者们提出了多种优化算法和技术，以

提高金融模型的性能和效率。

•基于网格搜索的优化：网格搜索是一种简单直接的超参数优化方法，通过在预定

义的超参数空间中穷举所有可能的组合，找到最优的超参数设置。在金融模型中，

例如在信用评分模型中，可以将学习率、正则化参数等超参数设置为不同的值，通

过网格搜索找到使模型准确率最高的参数组合。然而，网格搜索的缺点是计算成

本高，尤其是当超参数空间较大时。例如，当有5个超参数，每个参数有10个候

选值时，需要搜索105种组合，这对于大规模金融数据集来说是不切实际的。

2.自动调参技术在金融模型中的应用2

•贝叶斯优化：贝叶斯优化是一种基于概率模型的优化方法，通过构建超参数与模

型性能之间的概率模型，利用先验知识和已有的观测数据来预测未探索的超参数

的性能，从而选择最有可能优化目标的超参数进行评估。在金融风险预测模型中，

贝叶斯优化可以根据已有的模型性能数据，预测不同学习率和隐藏层大小的组合

对模型性能的影响，从而更高效地找到最优超参数。与网格搜索相比，贝叶斯优

化在样本效率上具有优势，能够以较少的评估次数找到较好的超参数，但其计算

复杂度较高，且对先验分布的选择较为敏感。

•遗传算法：遗传算法是一种基于自然选择和遗传学原理的搜索算法，通过模拟生

物进化过程来优化超参数。在金融模型调参中，可以将超参数编码为染色体，通

过选择、交叉和变异操作来生成新的超参数组合，并根据模型性能进行评估和选

择。例如，在股票价格预测模型中，遗传算法可以根据模型的预测误差来选择和

优化超参数，经过多代进化，找到使模型预测误差最小的超参数组合。遗传算法

具有全局搜索能力强的优点，能够避免陷入局部最优解，但其收敛速度较慢，且

参数设置较为复杂。

•基于强化学习的优化：强化学习是一种通过与环境交互来学习最优策略的方法，

在超参数优化中，可以将超参数的选择视为一个动作空间，模型性能作为奖励信

号，通过智能体与环境的交互来学习最优的超参数选择策略。在金融投资组合优

化模型中，强化学习可以根据投资组合的收益和风险来调整超参数，使模型在长

期投资中获得更高的收益。强化学习能够动态适应环境变化，具有较强的适应性

和灵活性，但其训练过程需要大量的交互数据，且对环境的建模要求较高。