初级银行从业资格考试《公司信贷》2022知识点内容.pdfVIP

初级银行从业资格考试《公司信贷》2022

知识点内容

客户信用评级

一、客户信用评级概念：

客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿付意愿的计量和评价，反映客户

违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，

评价结果是信用等级。

信用评级必须具有两大功能：一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的

客户违约风险随着信用等级的下降而呈加速上升的趋势；二是能够准确量化客户

违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将违约概率与实际违约频率的

误差控制在一定范围内。

二、评级因素及方法

1、评级因素

财务报表分析结果

借款人的行业特征

借款人财务信息的质量：相对来说，经过会计公司审计的借款人的财务报表比

较可信。

借款人资产的变现性

借款人的管理水平

借款人所在国家

特殊事件的影响：诉讼、环保或法律、国家政策的变化

被评级交易的结构

2、客户信用评级方法：定性分析和定量分析

（1）定性分析方法：

5Cs系统（应用最广泛）：Character、Capital、Capacity、Collateral、

Condition

5Ps分析系统：个人因素（PersonFactor）、资金用途因素（PurposeFactor）、

还款来源因素（PaymentFactor）、保障因素（ProtectionFactor）、企业前

景因素（PerspectiveFactor）。

骆驼（CAMEL）分析系统：资本充足率（CapitalAdequacy）、资产质量（Assets

Quality）、管理能力（Management）、盈利性（Earning）和流动性（Liquidity）

等因素。

定性分析方法的突出特点是将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的

主要基础，这种主观性很强的方法带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏

一致性，更适合于对借款人进行是和否的二维决策，难以实现对信用风险的准确

计量。

（2）定量分析方法：

较常见的定量分析方法主要包括各种违约概率模型分析法，有代表性的模型有

穆迪的RiscCalc和CreditMonitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型。

与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因

此对历史数据的要求更高，需要银行建立一致的、明确的违约定义，并至少积累

五年的数据。

银行专业资格考试考察内容：

1.必考科目：《银行业法律法规与综合能力》

考试目的：通过本科目考试，测查应考人员运用银行业的基础知识、银行业相

关的法律法规和银行业从业人员的基本准则和职业操守分析判断问题、处理基本

业务的能力。

主要考察知识点：经济金融基础、银行业务、银行管理、银行从业法律基础、

银行监管与自律

2.选考科目：《银行专业实务—银行管理》

考试目的：通过本专业类别考试，考核应试人员是否达到银行业管理人员任职

资格水平，并具备与岗位匹配的履职能力水平，包括考察其对有关经济金融体系

及法规、银行业金融机构管理、金融消费者权益保护等内容的掌握程度，突出考

察对银行业金融机构合规管理、各类基础业务风险控制要点和相应监管要求的实

际运用和把控能力。

主要考察知识点：经济政策、监管体系、银行基础业务、银行经营管理与创新、

非银行金融机构和业务、内部控制、合规管理与审计银行风险管理、银行业消费

者权益保护和社会责任

3.选考科目：《银行专业实务—风险管理》

考试目的：风险管理考试基于国内外监管标准的权威框架体系，紧密结合国内

银行业务和风险管理的基本实践，定位于针对银行机构全员的基本认知，特别是

基层从业人员，统一风险管理的基本理念和术语，掌握风险管理基础知识、风险

文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容，注重与基层实务工作相关的

信用风险及操作风险。

主要考察知识点：风险管理基础、风险管理体系、资本管理、信用风险管理、

市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、国别风险管理、声誉风险与战

略风险管理、其他风险管理、压力测试、风险评估与资本评估、银行监管与市场

约束

4.选考科目：《银行专业实务—个人理财》

考试目的：通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握

程度，包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运

用；测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，客户的分类与需求分析，理

财计算工具等的掌握程度。综合运用本科