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2025年大学《统计学》专业题库—— 统计学在资产管理中的应用.docx

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    2025年大学《统计学》专业题库——统计学在资产管理中的应用

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、名词解释（每小题3分，共15分）

    1.期望收益率

    2.贝塔系数(Beta)

    3.风险价值(VaR)

    4.有效前沿

    5.回归分析

    二、简答题（每小题5分，共20分）

    1.简述在资产管理中，使用统计描述性统计量（如均值、标准差、变异系数）分析资产收益数据的意义。

    2.解释相关系数在投资组合管理中的作用及其局限性。

    3.描述假设检验在评估特定投资策略有效性时的基本步骤。

    4.简述Beta系数衡量资产系统风险的

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