融合图结构特征与因果建模的跨领域泛化算法及其在金融风控中的应用研究.pdfVIP

融合图结构特征与因果建模的跨领域泛化算法及其在金融风控中的应用研究1

融合图结构特征与因果建模的跨领域泛化算法及其在金融风

控中的应用研究

1.研究背景与意义

1.1金融风控领域的挑战与需求

金融风控是金融机构稳健运营的关键环节。随着金融科技的快速发展，金融业务的

复杂性和多样性不断增加，金融风控面临着诸多新的挑战与需求。

•数据复杂性：金融机构积累了海量的多源异构数据，包括客户交易记录、信用评

分、市场行情等。这些数据不仅数量庞大，而且结构复杂，存在噪声和缺失值等

问题。例如，银行的信用卡交易数据每天可达数千万条，数据中可能包含欺诈行

为的细微痕迹，但这些痕迹往往被大量正常交易数据所掩盖，传统的风控模型难

以有效处理如此复杂的数据。

•风险隐蔽性：金融风险的表现形式越来越隐蔽。以信贷业务为例，一些不良借款

人可能通过精心设计的虚假信息或复杂的交易链条来掩盖真实的违约风险。据统

计，在一些高风险信贷市场中，欺诈风险的识别难度在过去十年间增加了近3倍，

传统的基于规则的风控模型已经无法满足对这些隐蔽风险的识别需求。

•市场动态性：金融市场环境变化迅速，风险因素也随之动态变化。例如，宏观经

济形势的波动、行业政策的调整以及突发的市场事件都会对金融风险产生重大影

响。在2008年全球金融危机期间，许多金融机构的风控模型因未能及时适应市场

变化而失效，导致了巨大的损失。因此，金融机构需要能够快速适应市场动态变

化的风控模型，以应对不断变化的风险环境。

•跨领域风险传导：金融市场的不同领域之间存在着紧密的联系和风险传导机制。

例如，股票市场的大幅波动可能会引发债券市场的连锁反应，进而影响到金融机

构的信贷业务和资金流动性。据统计，在过去5年中，因跨领域风险传导导致的

金融机构重大风险事件占比达到了20%。因此，金融机构需要具备跨领域风险识

别和控制的能力，以防止风险在不同领域之间的扩散和放大。

1.2跨领域泛化算法的重要性

在金融风控领域，传统的机器学习算法和深度学习模型在处理上述挑战时存在一

定的局限性。而融合图结构特征与因果建模的跨领域泛化算法为金融风控提供了一种

新的解决方案。

2.图结构特征与因果建模基础2

•图结构特征的优势：图结构能够有效地表示金融数据中的复杂关系和交互作用。

例如，在客户关系网络中，客户之间的交易往来、共同担保关系等都可以通过图

结构进行建模。通过图神经网络等技术，可以挖掘出客户之间的潜在关联和风险

传导路径，从而更准确地评估客户的信用风险。研究表明，基于图结构特征的风

控模型在识别欺诈行为和违约风险方面的准确率比传统模型提高了15%以上。

•因果建模的重要性：在金融风控中，仅仅关注数据的相关性是不够的，还需要深

入挖掘因果关系。因果建模可以帮助金融机构理解风险因素之间的因果机制，从

而更准确地预测风险的发生和变化。例如，通过因果推断可以确定哪些经济指标

的变化是导致信贷违约的直接原因，而不仅仅是相关因素。这有助于金融机构制

定更有针对性的风控策略，减少误判和漏判的风险。

•跨领域泛化能力的价值：跨领域泛化算法能够使风控模型在不同领域和场景之间

进行有效的迁移和应用。在金融领域，这意味着一个在股票市场风险评估中训练

好的模型可以经过适当的调整后应用于信贷风险评估或市场风险预测等领域。这

种跨领域泛化能力不仅可以提高模型的通用性和适应性，还可以降低金融机构在

不同业务领域开发和维护风控模型的成本。据估算，采用跨领域泛化算法的金融

机构在风控模型开发和维护成本上可以节省约30%的费用。

2.图结构特征与因果建模基础

2.1图结构特征提取方法

图结构特征提取是融合图结构特征与因果建模的跨领域泛化算法的关键环节之一。

在金融风控领域，数据往往具有复杂的网络关系，如客户之间的交易网络、