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2025年金融风险管理师模型风险与计量误差专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险与计量误差专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师模型风险与计量误差专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理中，模型验证的主要目的是什么？

A、提高模型的预测精度

B、确保模型符合业务需求

C、独立评估模型的有效性和适用性

D、简化模型的实施流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的核心目的是通过独立评估来确认模型的理论假

设、数据质量、实施过程和输出结果是否合理、可靠和适用。A选项提高预测精度是模

型开发的目标而非验证目的；B选项符合业务需求是模型选择的标准之一，但不是验证

的核心；D选项简化流程与验证的严谨性要求相悖。知识点：模型验证的定义与作用。

易错点：混淆模型开发与验证的目标。

2、下列哪项不属于模型风险的来源？

A、数据质量问题

B、模型假设错误

C、市场波动性增加

D、模型实施错误

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型风险主要来源于模型本身的问题，包括数据质量、假

设错误、实施错误等。市场波动性增加是外部环境因素，属于市场风险而非模型风险。

知识点：模型风险的分类。易错点：将外部市场风险与模型风险混淆。

3、在计量误差中，抽样误差的主要特征是什么？

A、可以通过增加样本量完全消除

B、由样本代表性不足引起

C、与测量工具的精度直接相关

D、在所有样本中保持一致

【答案】B

【解析】正确答案是B。抽样误差是由于样本不能完全代表总体而产生的随机误差，

其特征是随样本量增加而减小但无法完全消除。A选项错误，因为抽样误差只能减小不

能消除；C选项描述的是测量误差；D选项错误，抽样误差具有随机性。知识点：抽样

误差的定义与特征。易错点：误认为抽样误差可以通过技术手段完全消除。

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4、模型风险治理框架中，三道防线模型的第一道防线是？

A、内部审计部门

B、风险管理部门

C、业务部门

D、合规部门

【答案】C

【解析】正确答案是C。三道防线模型中，第一道防线是业务部门，负责模型的日

常使用和基础风险管理；第二道防线是风险管理部门，负责监督和指导；第三道防线是

内部审计，负责独立评估。知识点：三道防线模型。易错点：混淆防线顺序或部门职责。

5、下列哪种方法最适合用于检测模型的非线性关系？

A、线性回归

B、决策树

C、移动平均

D、相关系数分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。决策树能够捕捉变量间的非线性关系和交互作用，适合复

杂数据建模。A和D选项仅适用于线性关系；C选项是时间序列平滑方法，不适用于

关系检测。知识点：模型选择与非线性关系处理。易错点：忽视模型适用条件。

6、模型验证中的回测（Backtesting）主要用于评估？

A、模型的理论假设

B、模型的历史预测准确性

C、数据的完整性

D、模型的计算效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。回测通过比较模型预测结果与实际历史数据来评估预测准

确性。A选项需通过理论分析；C选项是数据质量检查；D选项是性能测试。知识点：

回测的目的与应用。易错点：混淆回测与其他验证方法。

7、计量误差中的系统误差（SystematicError）特点是？

A、随机波动

B、方向一致且可预测

C、随样本量增加而减小

D、与测量工具无关

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统误差是由固定偏差引起的，具有方向性和可预测性，如

仪器校准错误。A和C选项描述的是随机误差；D选项错误，系统误差常与测量工具

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