2025年大学《应用统计学》专业题库—— 随机过程在统计学中的应用研究.docxVIP

2025年大学《应用统计学》专业题库——随机过程在统计学中的应用研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、填空题（每空3分，共15分）

1.随机过程X(t)的均值函数定义为____________，它描述了随机过程在不同时刻的均值随时间t的变化情况。

2.若随机过程X(t)的任意有限维分布函数只依赖于时间差，即F(x_1,...,x_n;t_1,...,t_n)=F(x_1,...,x_n;t_1,t_2+Δt,...,t_n)，则称X(t)是____________过程。

3.对于齐次马尔可夫链，其n步转移概率P(X_(n+1)=j|X_n=i,X_(n-1)=i_(n-1),...,X_0=i_0)只依赖于____________和____________。

4.设{X(t),t≥0}是参数σ20的Wiener过程，Y(t)=X(t)-tX(1)是一个均值为0的____________过程。

5.时间序列分析方法中的自回归AR(p)模型Y(t)=φ?Y(t-1)+φ?Y(t-2)+...+φ?Y(t-p)+ε(t)中，ε(t)通常被假定为____________序列。

二、选择题（每题3分，共15分，请将正确选项的字母填在括号内）

1.下列哪个过程是齐次马尔可夫过程？（）

A.自回归AR(1)模型Y(t)=φY(t-1)+ε(t)，其中ε(t)是白噪声。

B.维纳过程{W(t),t≥0}。

C.平稳随机过程{X(t),t∈Z}，其自相关函数R_X(t,t+h)仅依赖于h。

D.滑动平均MA(1)模型Y(t)=ε(t)+θε(t-1)，其中ε(t)是白噪声。

2.设{X(t),t≥0}是强度为λ的泊松过程，则P(X(2)=3|X(1)=1)等于？（）

A.λ2/3!B.λ2/2!C.λ2/4!D.1/2

3.对于一个平稳随机过程{X(t),t∈Z}，其自相关函数R_X(t,t+h)满足R_X(0)=____________。（）

A.0B.1C.E[X(t)2]D.E[X(t)X(t+h)]

4.已知Y(t)=sin(ωt)+Z(t)，其中Z(t)是均值为0的平稳过程，则Y(t)的功率谱密度S_Y(f)是？（）

A.S_Z(f)B.|ω|2S_Z(f)C.S_Z(f)+|ω|2δ(f-ω)+S_Z(f)+|ω|2δ(f+ω)D.|ω|2S_Z(f)

5.设{X(t),t≥0}是具有漂移系数a和扩散系数b2的几何布朗运动dX(t)/dt=aX(t)dt+bX(t)dW(t)，则X(t)的数学期望E[X(t)]等于？（）

A.X(0)B.e^(at)X(0)C.(X(0)*e^(at))-(b2/2a)e^(2at)D.(X(0)*e^(at))-(b2/2a)

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述独立增量过程和马尔可夫过程的区别与联系。

2.解释什么是平稳过程，并说明强平稳性和弱平稳性（宽平稳性）的区别。

3.什么是马尔可夫链的转移概率矩阵？它具有哪些基本性质？

4.简述自回归AR(1)模型Y(t)=φY(t-1)+ε(t)的平稳性条件，并说明为什么需要这个条件。

四、计算题（共25分）

1.（10分）设随机过程X(t)=Acos(ωt+Θ)，其中A是均值为1、方差为2的正态随机变量，A与Θ独立，ω是常数。证明X(t)是一个平稳过程，并求其自相关函数R_X(t,t+h)。

2.（15分）考虑一个齐次马尔可夫链，其状态空间为{0,1,2}，转移概率矩阵为P=[[0.8,0.1,0.1],[0.2,0.6,0.2],[0.1,0.3,0.6]]。假设初始状态分布为π(0)=[0.5,0.3,0.2]。求：

(1)初始时刻各状态的概率。

(2)第2步转移概率矩阵P2。

(3)第2步到达状态1的概率P(π(2)=1|π(0))。

五、证明题（10分）

设{X(t),t≥0}是齐次马尔可夫过程，状态空间为S。证明：对于任意t?t?t?，条件概率P(X(t?)=