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转债凸性与定价系列报告之三：转债定价策略的“理想”与“现实”.pdf

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    债券策略

    转债本质是转股期权，转债的期权性质研究也已是基础研究之一。而定价是转债

    期权性质研究的核心，本文将正式走进期权定价，探索定价在转债研究中的重要意义。

    目前常用的期权定价模型共有三种，分别是BS模型、二叉树、蒙特卡洛模拟等，其中

    BS模型胜在简单便捷，蒙特卡洛模拟胜在能够考虑条款对转债定价的影响，与现实相

    对符合。本文将对BS和蒙特卡洛模拟详细论述，优势在于对模型细节的深入探讨。

    1.BS模

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