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金融市场波动的高维建模与预测分析

一、引言：当金融市场的”多面性”遇上预测需求

清晨的证券交易所大厅里，电子屏上的红绿数字像跳动的音符，却又暗藏着无数投资者的心跳。有人紧盯着K线图，有人翻看着宏观经济数据，还有人对着新闻终端捕捉政策动向——这场景恰是金融市场复杂性的缩影：它不仅是资金流动的载体，更是宏观经济、投资者情绪、技术创新、地缘政治等多维度因素交织作用的”复杂系统”。

在这样的背景下，传统的金融波动预测模型（如ARCH、GARCH等）逐渐显露出局限性。它们往往基于”低维假设”，将市场波动简化为几个关键变量的函数，却忽略了信息爆炸时代下数据维度的指数级增长。举个简单的例子：十年前预测某只股