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2025年金融风险管理师流动性风险与操作风险交叉感染的情景分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险与操作风险交叉感染的情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某银行因核心交易系统突发故障，导致客户无法正常转账，引发大规模客户挤兑。这一情景主要体现了流动性风险与操作风险的何种交叉感染机制？

A、操作风险引发声誉风险，进而导致流动性风险

B、流动性风险引发操作风险，形成恶性循环

C、操作风险直接导致流动性风险

D、流动性风险加剧操作风险暴露

【答案】A

【解析】正确答案是A。操作风险（系统故障）首先引发声誉风险（客户信任危机），进而导致流动性风险（挤兑）。B选项描述的是反向传导，与题干不符；C选项忽略了声誉风险的中间传导环节；D选项与题干逻辑相反。知识点：风险传导机制。易错点：容易忽略声誉风险在两类风险交叉中的中介作用。

2、在流动性压力情景下，某金融机构为快速变现资产而简化了交易审批流程，结果导致一笔欺诈交易得逞。这主要反映了：

A、流动性风险导致操作风险控制措施弱化

B、操作风险直接引发流动性危机

C、两类风险通过人员因素交叉感染

D、合规风险与流动性风险的叠加效应

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性压力下，机构为快速变现而简化流程，导致操作风险控制失效。B选项混淆了因果顺序；C选项人员因素不是主要矛盾；D选项未涉及合规风险。知识点：压力情景下的风险交互。易错点：容易忽视流动性压力对操作风险控制体系的冲击。

3、某银行因流动性紧张而延迟支付供应商款项，导致关键IT系统维护商中断服务，进一步加剧流动性危机。这种交叉感染属于：

A、操作风险通过外部依赖传导至流动性风险

B、流动性风险通过供应链影响操作风险

C、声誉风险引发的连锁反应

D、战略风险与流动性风险的叠加

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险（延迟付款）通过供应链传导至操作风险（IT服务中断），再反作用于流动性风险。A选项方向相反；C选项未体现声誉风险；D选项未涉及战略风险。知识点：供应链风险传导。易错点：容易混淆风险传导的方向性。

4、在流动性风险与操作风险交叉管理中，最有效的防御措施是：

A、分别建立两类风险的独立管理体系

B、实施跨风险类型的压力测试

C、优先控制操作风险

D、优先保障流动性充足

【答案】B

【解析】正确答案是B。跨风险类型压力测试能识别两类风险的交叉点，是综合防御的关键。A选项割裂了风险关联；C、D选项都过于片面。知识点：综合风险管理工具。易错点：容易陷入单一风险优先的思维误区。

5、某券商因流动性危机无法及时支付交易结算款，导致交易对手方发生连锁违约。这主要体现了：

A、操作风险的传染效应

B、流动性风险的系统性特征

C、合规风险的放大作用

D、市场风险的传导机制

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性危机通过支付系统传导，体现其系统性特征。A选项操作风险不是主因；C选项未涉及合规问题；D选项市场风险传导机制不同。知识点：流动性风险的系统性。易错点：容易混淆不同风险的传染特征。

6、在操作风险事件中，最可能直接引发流动性风险的是：

A、员工操作失误

B、系统设计缺陷

C、重大欺诈案件

D、内部控制失效

【答案】C

【解析】正确答案是C。重大欺诈案件通常导致直接资金损失，最易引发流动性风险。A、B、D选项通常需要通过其他中介因素传导。知识点：操作风险事件的直接冲击。易错点：容易低估欺诈案件的即时资金影响。

7、流动性风险与操作风险交叉管理的核心难点在于：

A、两类风险计量方法差异大

B、风险管理部门职责不清

C、风险传导路径复杂多变

D、监管要求相互冲突

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险传导路径的复杂性和多变性是交叉管理的核心挑战。A、B、D选项都是次要因素。知识点：交叉风险管理难点。易错点：容易关注表面问题而忽视传导机制的复杂性。

8、某银行因流动性压力而临时抽调操作风险管理人员支援资金部门，导致操作风险监控出现空窗期。这属于：

A、人员配置不当引发的操作风险

B、流动性风险导致的操作风险暴露

C、应急管理的资源冲突

D、风险管理的优先级错误

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性压力导致资源重新分配，进而引发操作风险暴露。A选项未体现流动性因素；C选项过于笼统；D选项判断主观。知识点：资源分配冲突。易错点：容易忽视流动性压力对风险管理资源配置的影响。

9、在流动性风险与操作风险交叉情景中，最有效的预警指标是：

A、流动性覆盖率(LCR)

B、操作风险损失事件频率

C、跨部门异常交易量

D、客户投诉增长率

【答案】C

【解析】正确答案是C。跨部门异常交易量能同时反映两类风险的交叉信号。A、B、D选项都只反映单一风险。知识点：交叉风险预警指标。易错点：容易选择单一风险指标而忽视交