探析GARCH类模型在金融数据波动性分析中的应用与创新.docx

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2025-11-08 发布于上海
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探析GARCH类模型在金融数据波动性分析中的应用与创新

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，波动性是一个核心概念，它反映了金融资产价格随时间变化的不确定性和风险程度。这种波动性不仅是金融市场的固有属性，更是投资者、金融机构和监管部门关注的焦点。从投资者角度看，准确把握金融市场的波动性对于投资决策至关重要。例如，在股票市场中，股价的大幅波动可能带来丰厚的收益，但也伴随着巨大的风险。投资者需要根据市场波动性来调整投资组合，合理配置资产，以实现风险与收益的平衡。对于金融机构而言，波动性直接影响其风险管理策略和资产定价模型。以银行的贷款业务为例，市场的不稳定会导致企业违约风险增加，银行需要