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自相关试题及答案

一、单选题

1.在时间序列分析中，自相关函数是用来衡量（）（1分）

A.不同序列之间的相关性B.同一序列在不同时间点上的相关性C.序列与外部变量的相关性D.序列的线性关系

【答案】B

【解析】自相关函数用于衡量同一时间序列在不同时间点上的相关性。

2.一个时间序列的自相关函数ρ(k)的取值范围是（）（1分）

A.[-1,1]B.[-∞,∞]C.[0,1]D.[-0.5,0.5]

【答案】A

【解析】自相关函数ρ(k)的取值范围是[-1,1]。

3.自回归模型AR(p)中，p代表的是（）（1分）

A.最大滞后阶数B.最小滞后阶数C.序列的均值D.序列的方差

【答案】A

【解析】自回归模型AR(p)中，p代表的是最大滞后阶数。

4.自相关函数的绝对值最大值出现在（）（1分）

A.ρ(0)B.ρ(1)C.ρ(k)D.ρ(p)

【答案】A

【解析】自相关函数的绝对值最大值出现在ρ(0)，即当前时刻与自身的关系。

5.如果时间序列的自相关函数ρ(k)随着k的增大迅速衰减，则该序列可能是（）（1分）

A.白噪声序列B.随机游走序列C.平稳序列D.非平稳序列

【答案】C

【解析】如果时间序列的自相关函数ρ(k)随着k的增大迅速衰减，则该序列可能是平稳序列。

6.自相关函数的偏自相关函数（）（1分）

A.包含了序列的全部信息B.去除了序列的部分信息C.只包含序列的自相关信息D.与自相关函数完全一致

【答案】B

【解析】偏自相关函数去除了序列的部分信息，只考虑在给定其他滞后项条件下的自相关性。

7.自相关函数ρ(k)的估计通常使用（）（1分）

A.最小二乘法B.最大似然估计C.矩估计D.自助法

【答案】C

【解析】自相关函数ρ(k)的估计通常使用矩估计。

8.自相关函数的图形通常称为（）（1分）

A.自相关图B.偏自相关图C.acf图D.pacf图

【答案】C

【解析】自相关函数的图形通常称为ACF图（自相关图）。

9.自相关函数ρ(k)的值越接近0，表示（）（1分）

A.序列在不同时间点上的相关性越强B.序列在不同时间点上的相关性越弱C.序列的均值越大D.序列的方差越大

【答案】B

【解析】自相关函数ρ(k)的值越接近0，表示序列在不同时间点上的相关性越弱。

10.自相关函数ρ(k)的值越接近1，表示（）（1分）

A.序列在不同时间点上的相关性越强B.序列在不同时间点上的相关性越弱C.序列的均值越小D.序列的方差越小

【答案】A

【解析】自相关函数ρ(k)的值越接近1，表示序列在不同时间点上的相关性越强。

二、多选题（每题4分，共20分）

1.以下哪些是自相关函数的性质？（）

A.ρ(0)=1B.ρ(k)=ρ(-k)C.ρ(k)的绝对值不超过1D.ρ(k)随着k的增大单调递减E.ρ(k)的值越接近0，序列在不同时间点上的相关性越弱

【答案】A、B、C、E

【解析】自相关函数的性质包括ρ(0)=1，ρ(k)=ρ(-k)，ρ(k)的绝对值不超过1，ρ(k)的值越接近0，序列在不同时间点上的相关性越弱。

2.以下哪些是自回归模型AR(p)的常见应用？（）

A.金融时间序列分析B.天气预报C.经济预测D.信号处理E.质量控制

【答案】A、B、C、D、E

【解析】自回归模型AR(p)的常见应用包括金融时间序列分析、天气预报、经济预测、信号处理和质量控制。

3.以下哪些是自相关函数ρ(k)的估计方法？（）

A.最小二乘法B.最大似然估计C.矩估计D.自助法E.交叉验证

【答案】A、C

【解析】自相关函数ρ(k)的估计方法包括最小二乘法和矩估计。

4.以下哪些是自相关函数ρ(k)的图形特征？（）

A.ρ(0)=1B.ρ(k)=ρ(-k)C.ρ(k)的绝对值不超过1D.ρ(k)随着k的增大单调递减E.ρ(k)的值越接近0，序列在不同时间点上的相关性越弱

【答案】A、B、C、E

【解析】自相关函数ρ(k)的图形特征包括ρ(0)=1，ρ(k)=ρ(-k)，ρ(k)的绝对值不超过1，ρ(k)的值越接近0，序列在不同时间点上的相关性越弱。

5.以下哪些是自回归模型AR(p)的参数估计方法？（）

A.最小二乘法B.最大似然估计C.矩估计D.自助法E.交叉验证

【答案】B、C

【解析】自回归模型AR(p)的参数估计方法包括最大似然估计和矩估计。

三、填空题

1.自相关函数ρ(k)是用来衡量同一序列在不同时间点上的______。（2分）

【答案】相关性

2.自回归模型AR(p)中，p代表的是______。（2分）

【答案】最大滞后阶数

3.自相关函数的图形通常称为______。（2分）

【答案】ACF图

4.自相关函数ρ(k)的值越接近0，表示序列在不同时间点上的______。（2分）

【答案】相关性越弱

5.自相关函数ρ(k)的值越接近1，表示序列在不