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大庆原油价格波动特征与风险度量研究——基于ARMA-GARCH-SGED模型.pdf

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    大庆原油价格波动特征与风险度量研究——基于ARMA-GARCH-SGED模型

    摘要

    原油是现代工业的重要原材料，也是最主要的商品之一。随着世界工业对原油的需求量不断增

    加，而石油属于不可再生的稀缺资源，原油的价格问题成为世界各国关注的焦点。本文采用了1999

    年7月9日至2021年5月5日大庆原油现货价格的日数据进行实证研究，通过不同分布假设下的

    ARMA-GARCH建模刻画大庆原油价格收益率的波动特征，并在此基础上估计大庆原油价格的VaR值进

    行风险度量并检验准确性。研究结果表明，大庆原油价格的收益率序列呈左偏、“尖峰厚尾”的非正

    态分布

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