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金融行业银行从业资格风险管理历年真题冲刺卷

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.商业银行在风险管理中，以下哪项不属于风险识别的范畴？()

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

2.在信用风险的管理中，以下哪种方法不属于风险缓释手段？()

A.信贷资产证券化

B.信用衍生品

C.增加抵押品

D.延长贷款期限

3.银行在计算资本充足率时，核心资本包括哪些？()

A.普通股和优先股

B.普通股和留存收益

C.普通股和资本公积

D.普通股和未分配利润

4.以下哪项不是银行流动性风险的一种表现形式？()

A.资金短缺

B.存款大量流失

C.贷款集中度提高

D.利率波动

5.在银行内部审计中，以下哪项不属于审计的三大目标？()

A.有效性

B.合规性

C.效率

D.安全性

6.银行在操作风险管理中，以下哪项措施不属于控制措施？()

A.加强内部控制

B.建立风险预警机制

C.优化业务流程

D.增加员工工作量

7.在银行资产负债管理中，以下哪项不是影响资产负债匹配的因素？()

A.利率风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.法律风险

8.银行在风险管理中，以下哪项不是风险敞口的衡量指标？()

A.风险价值（VaR）

B.压力测试

C.风险敞口

D.风险敞口比率

9.在银行风险管理中，以下哪项不是信用风险的管理方法？()

A.信贷审批

B.信贷定价

C.信贷担保

D.信贷资产证券化

10.银行在市场风险管理中，以下哪项不是市场风险的一种表现形式？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.利率波动

二、多选题(共5题)

11.银行在执行市场风险管理时，以下哪些是市场风险的主要类型？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

E.信用风险

12.以下哪些是银行风险管理中资本充足率监管要求的核心资本组成部分？()

A.普通股

B.优先股

C.留存收益

D.资本公积

E.未分配利润

13.在银行内部审计中，以下哪些是审计的三大目标？()

A.有效性

B.合规性

C.效率

D.安全性

E.客户满意度

14.以下哪些是银行操作风险控制措施？()

A.加强内部控制

B.建立风险预警机制

C.优化业务流程

D.增加员工工作量

E.提高员工培训

15.在银行风险管理中，以下哪些是风险管理的原则？()

A.全面性原则

B.预防性原则

C.合规性原则

D.有效性原则

E.成本效益原则

三、填空题(共5题)

16.商业银行的资本充足率监管要求中，核心资本充足率不得低于__。

17.在风险价值（VaR）的计算中，通常使用__方法来估算市场风险。

18.银行操作风险中的__风险，是指由于信息系统或内部控制方面的缺陷而导致的损失风险。

19.银行在进行市场风险管理时，会使用__来评估和管理市场风险。

20.银行在信用风险管理中，会通过__来评估客户的信用状况。

四、判断题(共5题)

21.银行在计算资本充足率时，次级债务可以计入核心资本。()

A.正确B.错误

22.在市场风险管理中，压力测试主要用于衡量短期市场波动对银行资产的影响。()

A.正确B.错误

23.银行操作风险的成因中，人员因素是唯一不可控的因素。()

A.正确B.错误

24.信用衍生品可以完全规避信用风险。()

A.正确B.错误

25.银行在进行风险内部审计时，不需要考虑合规性。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是风险敞口？它对银行风险管理有何重要性？

27.简述银行流动性风险管理的主要策略。

28.什么是信用评分？它对银行信贷决策有何作用？

29.在市场风险管理中，什么是VaR？如何计算VaR？

30.什么是操作风险？操作风险有哪些主要类型？

金融行业银行从业资格风险管理历年真题冲刺卷

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】法律风险通常指的是由于法律变更或法律解释的不确定性导致的损失，它不属于传统意义上的风险识别范畴，而是风险管理的一部分。

2.【答案】D

【解析】延长贷款期限通常会增加信用风险，因为它延长了银行收回本金和利息的时间，并不是风