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银行风险管理2025年深度专项训练试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.银行风险管理的基本目标不包括？

A.保障银行资产安全

B.提高银行盈利能力

C.最大化银行股东价值

D.规避所有市场风险

2.以下哪项不属于巴塞尔协议III提出的三大支柱？

A.资本充足率要求

B.流动性覆盖率

C.应对顺周期性风险

D.内部资本充足评估（ICAAP）

3.银行最核心的风险是？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律合规风险

4.以下哪种金融工具通常用于对冲银行持有的利率风险敞口？

A.股票

B.期权

C.远期利率协议（FRA）

D.可转换债券

5.内部欺诈属于银行操作风险的哪种类型？

A.人员风险

B.流程风险

C.技术风险

D.外部事件风险

6.压力测试中，设定极端但合理的假设情景的主要目的是？

A.评估银行在正常市场条件下的表现

B.衡量银行在极端不利情况下的损失承受能力

C.确定银行的最佳投资组合

D.预测市场未来的具体走势

7.基于历史数据模拟未来风险分布的VaR计算方法主要属于哪种模型？

A.风险价值（VaR）模型

B.信用评分模型

C.极端值理论（EVT）模型

D.追踪误差模型

8.银行监管机构要求银行持有的一定比例的无息存款，通常作为流动性覆盖率（LCR）的计算基础，这种存款被称为？

A.交易账户存款

B.市场风险敏感性存款

C.流动性覆盖存款

D.核心存款

9.风险管理框架中，“风险识别”环节的主要任务是？

A.量化已识别风险的可能性和影响

B.评估风险偏好和风险承受度

C.确定风险发生的可能性和潜在损失大小

D.识别银行面临的所有潜在风险

10.以下哪项指标通常用于衡量银行对冲交易的有效性？

A.资本充足率（CAR）

B.市场风险价值（VaR）

C.基差风险（BasisRisk）

D.风险调整后收益（RAROC）

11.某银行员工利用职务之便窃取客户资金，这主要体现了操作风险的哪方面特征？

A.突发性

B.潜伏性

C.传染性

D.可预测性

12.银行制定的风险限额体系中，通常对高风险业务或产品设置更严格的限额，这体现了风险限额的什么功能？

A.指导功能

B.约束功能

C.衡量功能

D.监控功能

13.在风险管理中，通常将银行面临的风险分为战略风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险和声誉风险等，这种分类方法主要基于？

A.风险发生的来源

B.风险管理的具体方法

C.风险影响的范围

D.风险的本质属性

14.金融科技（FinTech）的发展给银行带来了机遇，也带来了哪些新的风险？

A.信用风险增加

B.网络安全风险和模型风险上升

C.市场风险集中度提高

D.操作风险降低

15.银行进行内部资本充足评估（ICAAP）的主要目的是？

A.确保银行资本满足监管要求

B.评估银行在特定情景下损失吸收能力

C.确定银行的风险权重

D.计算银行的经济资本

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。请判断下列说法的正误，正确的填“√”，错误的填“×”。）

1.风险管理是银行价值创造的唯一驱动力。（）

2.呆账准备金是银行对信用风险损失的一种事前预防措施。（）

3.市场风险通常指由于市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。（）

4.流动性覆盖率（LCR）要求银行高流动性资产能够覆盖未来30天的净流出资金。（）

5.操作风险通常指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致损失的风险，不包括故意舞弊行为。（）

6.VaR模型可以完全消除银行的所有市场风险。（）

7.风险偏好的制定应与银行的整体战略目标相一致。（）

8.应对操作风