电大《金融统计分析》期末考试答案(考试必过版).docxVIP

电大《金融统计分析》期末考试答案(考试必过版)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.金融统计分析中，描述随机变量取值的概率分布的函数称为：()

A.累积分布函数

B.累积概率分布

C.概率分布函数

D.累积概率密度

2.在金融统计分析中，以下哪项不是描述时间序列数据的特征：()

A.稳定性

B.自相关性

C.非线性

D.线性

3.在金融统计分析中，用来衡量风险和收益之间权衡的指标是：()

A.夏普比率

B.股利收益率

C.资产负债率

D.流动比率

4.在金融统计分析中，以下哪项不是回归分析中的误差项：()

A.随机误差

B.系统误差

C.非随机误差

D.随机误差和系统误差

5.金融统计分析中，以下哪项不是时间序列预测方法：()

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.指数平滑模型

D.股票市场预测

6.在金融统计分析中，以下哪项不是描述股票市场波动性的指标：()

A.波动率

B.平均收益率

C.市场宽度

D.标准差

7.金融统计分析中，以下哪项不是描述市场风险的指标：()

A.市场风险溢价

B.市场宽度

C.市场波动率

D.市场深度

8.在金融统计分析中，以下哪项不是描述信用风险的指标：()

A.违约率

B.信用违约互换(CDS)价格

C.信用评分

D.资产负债率

9.金融统计分析中，以下哪项不是描述投资组合风险分散效应的指标：()

A.投资组合标准差

B.投资组合相关系数

C.投资组合夏普比率

D.投资组合贝塔值

10.在金融统计分析中，以下哪项不是描述市场效率的指标：()

A.有效市场假说

B.信息比率

C.市场宽度

D.资本资产定价模型(CAPM)

11.金融统计分析中，以下哪项不是描述金融时间序列数据的特征：()

A.非平稳性

B.自相关性

C.非线性

D.线性

二、多选题(共5题)

12.以下哪些是金融统计分析中常用的统计量？()

A.均值

B.标准差

C.累积分布函数

D.相关系数

E.假设检验

13.以下哪些方法可以用来处理金融时间序列数据中的非平稳性？()

A.平稳化变换

B.自回归模型

C.移动平均模型

D.差分

E.指数平滑

14.以下哪些是金融统计分析中风险管理的工具？()

A.套期保值

B.风险预算

C.价值在风险调整后的资本（VaR）

D.信用违约互换(CDS)

E.流动性风险管理

15.以下哪些是金融统计分析中常用的回归分析方法？()

A.线性回归

B.非线性回归

C.逻辑回归

D.多元回归

E.生存分析

16.以下哪些是金融统计分析中用于描述投资组合绩效的指标？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.费雪比率

D.投资组合标准差

E.投资组合相关系数

三、填空题(共5题)

17.金融统计分析中，描述随机变量取值的概率分布的函数称为______。

18.金融时间序列数据通常具有______、______和______等特征。

19.在金融统计分析中，用来衡量风险和收益之间权衡的指标是______。

20.金融统计分析中，用于衡量投资组合风险的指标是______。

21.金融统计分析中，描述时间序列数据在一段时间内平均变化趋势的统计量是______。

四、判断题(共5题)

22.金融时间序列数据总是呈现出平稳性。()

A.正确B.错误

23.在金融统计分析中，所有数据都可以直接用于模型分析，无需进行任何处理。()

A.正确B.错误

24.夏普比率越高，表示投资组合的风险越高。()

A.正确B.错误

25.回归分析中的误差项都是随机误差。()

A.正确B.错误

26.金融统计分析中的VaR（价值在风险调整后的资本）是一个绝对的风险度量。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

27.请简要说明金融统计分析在金融风险管理中的作用。

28.解释时间序列数据的平稳性和非平稳性对统计分析的影响。

29.说明多元线性回归分析中，如何检验回归模型的拟合优度。

30.什么是价值在风险调整后的资本（VaR），它如何应用于风险管理中？

31.简述金融统计分析中，如何处理缺失数据。

电大《金融统计分析》期末考试答案(考试必过版)