2025年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（1024）.docxVIP

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金融风险管理师（FRM）模拟考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

1.以下关于风险价值（VaR）的表述中，正确的是？

A.VaR是某一金融资产在任意时间内的最大可能损失

B.VaR需明确置信水平和持有期两个参数

C.95%置信水平的VaR表示有5%的概率损失超过该值

D.VaR可以完全覆盖极端尾部风险

答案：B

解析：VaR的定义需明确两个核心参数：置信水平（如95%）和持有期（如10天），因此B正确。A错误，VaR的时间范围需明确（如“未来10天”）；C错误，95%置信水平的VaR表示有5%的概率损失不超过该值（或95%概率损失不超过该值）；D错误，VaR无法覆

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