北大光华管理学院金融学考研真题资料.docxVIP

北大光华管理学院金融学考研真题资料

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融市场的有效性是指市场能够迅速地反映所有可获得的信息，以下哪一项不属于有效市场假设的前提条件？()

A.信息对称

B.交易成本为零

C.市场参与者是理性的

D.市场不存在外部干预

2.下列哪项不属于金融衍生品的基本特征？()

A.高杠杆性

B.标的资产多样化

C.低风险性

D.交易成本高

3.下列哪项不属于金融自由化的主要表现？()

A.资本流动限制的放宽

B.利率市场化

C.外汇管制放松

D.证券市场开放

4.下列哪项不属于金融监管的目标？()

A.维护金融稳定

B.保护投资者利益

C.促进经济增长

D.增加政府财政收入

5.下列哪项不属于金融创新的主要类型？()

A.产品创新

B.技术创新

C.服务创新

D.组织创新

6.下列哪项不属于金融风险的主要类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.政治风险

7.下列哪项不属于金融工程的核心技术？()

A.期权定价模型

B.风险管理技术

C.金融计量经济学

D.会计学

8.下列哪项不属于金融资产定价模型（CAPM）的假设条件？()

A.市场是有效的

B.投资者具有风险厌恶特性

C.市场不存在税收和交易成本

D.资本市场是完善的市场

9.下列哪项不属于金融市场监管的原则？()

A.公平原则

B.公开原则

C.公正原则

D.自由原则

10.下列哪项不属于金融衍生品的风险？()

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.利率风险

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融市场的参与者？()

A.家庭

B.企业

C.政府机构

D.中央银行

E.保险公司

12.以下哪些因素会影响汇率变动？()

A.利率差异

B.政治稳定性

C.贸易平衡

D.经济增长

E.市场预期

13.以下哪些属于金融风险管理的方法？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险承担

D.风险转移

E.风险对冲

14.以下哪些是金融监管的目标？()

A.保护投资者利益

B.促进市场公平

C.维护金融稳定

D.预防金融犯罪

E.优化资源配置

15.以下哪些是金融创新的动力来源？()

A.技术进步

B.市场需求

C.政策环境

D.竞争压力

E.经济发展

三、填空题(共5题)

16.金融资产定价模型（CAPM）中，资产的预期收益率由无风险利率和风险溢价两部分组成，其中风险溢价等于______与______的乘积。

17.金融衍生品按照其与标的资产的关系，可以分为______衍生品和______衍生品。

18.金融监管的三大支柱包括______、______和______。

19.金融市场的有效性分为弱有效、______和强有效三个层次。

20.金融创新的目的是提高金融效率、分散风险和______。

四、判断题(共5题)

21.金融市场的有效性和金融市场的流动性是相互独立的。()

A.正确B.错误

22.金融监管的主要目的是为了降低金融机构的风险。()

A.正确B.错误

23.金融衍生品的风险通常低于其标的资产的风险。()

A.正确B.错误

24.在金融市场上，所有投资者都能够获得相同的信息。()

A.正确B.错误

25.金融创新的目的是为了降低交易成本。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融市场的功能。

27.什么是金融衍生品？请举例说明。

28.请解释什么是金融自由化，并简述其影响。

29.什么是金融监管？请列举金融监管的主要目标。

30.什么是金融创新？金融创新对金融市场有什么影响？

北大光华管理学院金融学考研真题资料

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】有效市场假设的前提条件包括信息对称、市场参与者是理性的、市场不存在外部干预等，交易成本为零并不是其前提条件。

2.【答案】C

【解析】金融衍生品的基本特征包括高杠杆性、标的资产多样化、高风险性等，低风险性并不属于其特征。

3.【答案】B

【解析】金融自由化的主要表现包括资本流动限制的放宽、外汇管制放松、证券市场开放等，利率